PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BICSX с DCMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BICSX с DCMSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BICSX (BlackRock Commodity Strategies Portfolio) and DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) are both Commodities funds. Over the past 10 years, BICSX returned 8.50%/yr vs 6.65%/yr for DCMSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BICSX charges 0.72%/yr vs 0.31%/yr for DCMSX.

Доходность

Сравнение доходности BICSX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BICSX показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции BICSX превзошли акции DCMSX по среднегодовой доходности: 8.50% против 6.65% соответственно.

BICSX

1 день
-1.29%
1 месяц
-7.92%
С начала года
11.21%
6 месяцев
9.72%
1 год
28.58%
3 года*
14.93%
5 лет*
10.62%
10 лет*
8.50%

DCMSX

1 день
-1.25%
1 месяц
-9.51%
С начала года
19.07%
6 месяцев
17.30%
1 год
29.36%
3 года*
12.74%
5 лет*
10.38%
10 лет*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BICSX и DCMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		11.21%28.70%4.38%-4.32%11.90%22.44%6.80%11.60%-14.50%8.28%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		19.07%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%

Correlation

The correlation between BICSX and DCMSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

0.81

The correlation between BICSX and DCMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Commodity Strategies Portfolio

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с BICSX:
BICSX с LCSIXBICSX с HARDBICSX с VOOBICSX с NVDABICSX с VWOBICSX с FZROXBICSX с RNPGX
Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с SDCIDCMSX с GLD

Доходность на риск

BICSX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BICSX
Ранг доходности на риск BICSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BICSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BICSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BICSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BICSX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BICSX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BICSX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BICSXDCMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.61

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.16

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.13

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

9.14

+2.50

BICSX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BICSX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMSX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BICSX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BICSX и DCMSX

Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и DCMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BICSXDCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.59%

-60.94%

+9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-12.38%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-12.38%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-27.93%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-32.52%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-12.38%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.46%

-31.69%

+11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.19%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BICSX и DCMSX

BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеют волатильность 3.99% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BICSXDCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.89%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

14.34%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

16.49%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

16.27%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

14.47%

+0.56%

Сравнение комиссий BICSX и DCMSX

BICSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BICSX и DCMSX

Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности DCMSX в 8.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		2.78%3.09%3.60%9.39%9.05%2.68%0.80%2.03%2.12%0.65%0.94%0.00%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.85%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%

Часто задаваемые вопросы

BICSX and DCMSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BICSX has higher volatility (3.99%) compared to DCMSX (3.89%). In terms of maximum drawdown, BICSX dropped -51.59% vs DCMSX's -60.94%.

BICSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BICSX и DCMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор