Сравнение BICSX с DCMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX).
BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BICSX и DCMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BICSX и DCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 20.39% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.32% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
Доходность по периодам
С начала года, BICSX показывает доходность 20.39%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 25.32%. За последние 10 лет акции BICSX превзошли акции DCMSX по среднегодовой доходности: 10.49% против 8.39% соответственно.
BICSX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.39%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 10.49%
DCMSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 30.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BICSX и DCMSX
BICSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.
Доходность на риск
BICSX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск
BICSX
DCMSX
Сравнение BICSX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BICSX | DCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 2.01 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.28 | 2.61 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.37 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 3.66 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.56 | 10.31 | +10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BICSX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.01 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.09 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BICSX и DCMSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и DCMSX
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DCMSX в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.57% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% | 0.00% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.41% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок BICSX и DCMSX
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и DCMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BICSX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -60.94% | +9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -9.24% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -27.93% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -32.52% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.73% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -32.12% | +11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.28% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и DCMSX
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 4.51%, в то время как у DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BICSX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 6.52% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 13.15% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 16.46% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 16.17% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 14.44% | +0.68% |