Сравнение BICSX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BICSX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BICSX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 19.23% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 23.68% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BICSX показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у DBCMX с доходностью 23.68%. За последние 10 лет акции BICSX превзошли акции DBCMX по среднегодовой доходности: 10.38% против 7.37% соответственно.
BICSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 10.38%
DBCMX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 13.32%
- С начала года
- 23.68%
- 6 месяцев
- 26.71%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BICSX и DBCMX
BICSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
BICSX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
BICSX
DBCMX
Сравнение BICSX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BICSX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 2.29 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 3.02 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.64 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.67 | 13.71 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BICSX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.29 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.69 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.51 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BICSX и DBCMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и DBCMX
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности DBCMX в 2.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.59% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.45% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок BICSX и DBCMX
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BICSX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -37.62% | -13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -7.93% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -27.60% | +5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -37.62% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | 0.00% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -13.47% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.10% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и DBCMX
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 4.48%, в то время как у DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BICSX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 6.16% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 9.94% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 12.77% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 16.16% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 14.50% | +0.62% |