PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с TPSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с TPSC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BIBL (Inspire 100 ETF) and TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index, while TPSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIBL returned 9.44%/yr vs 7.11%/yr for TPSC. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.52%/yr for TPSC.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и TPSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 20.10%, что значительно выше, чем у TPSC с доходностью 9.54%.

BIBL

1 день
-3.23%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.10%
6 месяцев
18.49%
1 год
36.38%
3 года*
20.92%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

TPSC

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.29%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.99%
1 год
20.64%
3 года*
14.19%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBL и TPSC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIBL
Inspire 100 ETF		20.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%5.26%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		9.54%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.39%

Correlation

The correlation between BIBL and TPSC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.80

The correlation between BIBL and TPSC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIBL и TPSC

Секторы
BIBL
TPSC

Технологии

30.1%
12.4%

Промышленность

26.8%
18.5%

Недвижимость

14.7%
0.7%

Финансовые услуги

8.3%
24.0%

Энергетика

6.9%
5.9%

Здравоохранение

4.3%
7.0%

Сырьевые материалы

4.2%
5.2%

Коммунальные услуги

3.5%
6.8%

Потребительский защитный сектор

0.5%
5.3%

Потребительский циклический сектор

0.3%
13.7%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Технологии

BIBL
30.1%
TPSC
12.4%

Промышленность

BIBL
26.8%
TPSC
18.5%

Недвижимость

BIBL
14.7%
TPSC
0.7%

Финансовые услуги

BIBL
8.3%
TPSC
24.0%

Энергетика

BIBL
6.9%
TPSC
5.9%

Здравоохранение

BIBL
4.3%
TPSC
7.0%

Сырьевые материалы

BIBL
4.2%
TPSC
5.2%

Коммунальные услуги

BIBL
3.5%
TPSC
6.8%

Потребительский защитный сектор

BIBL
0.5%
TPSC
5.3%

Потребительский циклический сектор

BIBL
0.3%
TPSC
13.7%

Коммуникационные услуги

BIBL

-

TPSC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с SPSMTPSC с SPYTPSC с CALF

Доходность на риск

BIBL vs. TPSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c TPSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBLTPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.31

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.02

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

2.32

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.62

7.51

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBL vs. TPSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа TPSC равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и TPSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBLTPSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.31

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.45

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BIBL и TPSC

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки TPSC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и TPSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLTPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-41.79%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.95%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-23.44%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-23.63%

-7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-1.29%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-8.42%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.75%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и TPSC

Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLTPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

3.88%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

10.58%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

15.78%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

19.90%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

24.45%

-3.35%

Сравнение комиссий BIBL и TPSC

BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TPSC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и TPSC

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TPSC в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.98%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and TPSC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (5.71%) compared to TPSC (3.88%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs TPSC's -41.79%.

On 5-year performance, BIBL leads with 9.44% vs 7.11% for TPSC. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TPSC has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 9.44% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for TPSC.

TPSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.98% for BIBL.

BIBL is categorized as Large Cap Growth Equities, while TPSC is Small Cap Blend Equities. BIBL tracks Inspire 100 Index, while TPSC tracks Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. They also come from different issuers: Inspire and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.35% for BIBL and 0.52% for TPSC.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и TPSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор