Сравнение BIBL с TPSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire 100 ETF (BIBL) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC).
BIBL и TPSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIBL и TPSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBL и TPSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 5.26% |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 3.29% | 7.34% | 11.50% | 17.64% | -13.46% | 29.74% | 10.27% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBL показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у TPSC с доходностью 3.29%.
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
TPSC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBL и TPSC
BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TPSC в 0.52%.
Доходность на риск
BIBL vs. TPSC — Ранг доходности на риск
BIBL
TPSC
Сравнение BIBL c TPSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBL | TPSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.81 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.28 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.28 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 4.82 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBL | TPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.81 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.33 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BIBL и TPSC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBL и TPSC
Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности TPSC в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.05% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIBL и TPSC
Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки TPSC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и TPSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBL | TPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -41.79% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -13.05% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -23.63% | -7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -5.77% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -8.62% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.47% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBL и TPSC
Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBL | TPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 5.21% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 11.30% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 20.17% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 19.99% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 24.69% | -3.54% |