PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с ILCG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIBL (Inspire 100 ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BIBL tracks the Inspire 100 Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIBL returned 10.80%/yr vs 12.73%/yr for ILCG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью 9.34%.

BIBL

1 день
2.32%
1 месяц
5.32%
С начала года
27.80%
6 месяцев
25.96%
1 год
43.19%
3 года*
23.08%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—

ILCG

1 день
0.22%
1 месяц
-2.90%
С начала года
9.34%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.99%
3 года*
24.25%
5 лет*
12.73%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBL и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		27.80%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.34%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%3.57%

Correlation

The correlation between BIBL and ILCG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.83

The correlation between BIBL and ILCG shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIBL и ILCG

Секторы
BIBL
ILCG

Технологии

31.9%
53.1%

Промышленность

27.2%
7.7%

Недвижимость

13.7%
1.3%

Финансовые услуги

8.5%
5.5%

Энергетика

6.0%
0.4%

Сырьевые материалы

4.3%
1.0%

Здравоохранение

4.1%
5.2%

Коммунальные услуги

3.3%
0.7%

Потребительский защитный сектор

0.4%
1.4%

Потребительский циклический сектор

0.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

-

13.5%

Технологии

BIBL
31.9%
ILCG
53.1%

Промышленность

BIBL
27.2%
ILCG
7.7%

Недвижимость

BIBL
13.7%
ILCG
1.3%

Финансовые услуги

BIBL
8.5%
ILCG
5.5%

Энергетика

BIBL
6.0%
ILCG
0.4%

Сырьевые материалы

BIBL
4.3%
ILCG
1.0%

Здравоохранение

BIBL
4.1%
ILCG
5.2%

Коммунальные услуги

BIBL
3.3%
ILCG
0.7%

Потребительский защитный сектор

BIBL
0.4%
ILCG
1.4%

Потребительский циклический сектор

BIBL
0.3%
ILCG
10.1%

Коммуникационные услуги

BIBL

-

ILCG
13.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

BIBL vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIBLILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.14

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.59

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.21

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

1.28

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

4.38

+16.23

BIBL vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа ILCG равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIBL и ILCG

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-52.98%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-15.65%

+6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-23.10%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-35.38%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.47%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-8.21%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.57%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и ILCG

Текущая волатильность для Inspire 100 ETF (BIBL) составляет 6.97%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что BIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

7.70%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

14.44%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

17.60%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

22.22%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

21.62%

-0.50%

Сравнение комиссий BIBL и ILCG

BIBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и ILCG

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and ILCG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (7.70%) compared to BIBL (6.97%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs ILCG's -52.98%.

On 5-year performance, ILCG leads with 12.73% vs 10.80% for BIBL. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCG has performed better with a 12.73% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.42% for ILCG.

BIBL tracks Inspire 100 Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: Inspire and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BIBL and 0.04% for ILCG.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор