PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIBL с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire 100 ETF (BIBL) и Grizzle Growth ETF (DARP).

BIBL и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BIBL и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIBL и DARP

2026 (YTD)202520242023
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%7.65%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у DARP с доходностью 5.52%.

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий BIBL и DARP

BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

BIBL vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBLDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.19

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.74

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

4.15

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

17.03

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBL vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBLDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.19

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.13

-0.59

Корреляция

Корреляция между BIBL и DARP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и DARP

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIBL и DARP

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

BIBLDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-30.27%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-15.92%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-8.02%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-4.84%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.88%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и DARP

Текущая волатильность для Inspire 100 ETF (BIBL) составляет 6.82%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что BIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIBLDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

9.11%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

19.29%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

29.51%

-9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

26.41%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

26.41%

-5.26%