PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с DARP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BIBL (Inspire 100 ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BIBL is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, BIBL returned 36.38% vs 71.57% for DARP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 20.10%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 24.94%.

BIBL

1 день
-3.23%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.10%
6 месяцев
18.49%
1 год
36.38%
3 года*
20.92%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

DARP

1 день
-5.45%
1 месяц
-1.57%
С начала года
24.94%
6 месяцев
24.74%
1 год
71.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBL и DARP

2026 (YTD)202520242023
BIBL
Inspire 100 ETF		20.10%17.27%12.49%7.65%
DARP
Grizzle Growth ETF		24.94%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between BIBL and DARP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.70

The correlation between BIBL and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIBL и DARP

Секторы
BIBL
DARP

Технологии

30.1%
45.8%

Промышленность

26.8%
12.0%

Недвижимость

14.7%

-

Финансовые услуги

8.3%

-

Энергетика

6.9%
9.9%

Здравоохранение

4.3%
1.4%

Сырьевые материалы

4.2%
4.7%

Коммунальные услуги

3.5%
5.4%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%
6.6%

Коммуникационные услуги

-

19.4%

Технологии

BIBL
30.1%
DARP
45.8%

Промышленность

BIBL
26.8%
DARP
12.0%

Недвижимость

BIBL
14.7%
DARP

-

Финансовые услуги

BIBL
8.3%
DARP

-

Энергетика

BIBL
6.9%
DARP
9.9%

Здравоохранение

BIBL
4.3%
DARP
1.4%

Сырьевые материалы

BIBL
4.2%
DARP
4.7%

Коммунальные услуги

BIBL
3.5%
DARP
5.4%

Потребительский защитный сектор

BIBL
0.5%
DARP

-

Потребительский циклический сектор

BIBL
0.3%
DARP
6.6%

Коммуникационные услуги

BIBL

-

DARP
19.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

BIBL vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBLDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
3.02

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.44

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

6.09

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.62

22.96

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBL vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DARP равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBLDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

3.02

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.36

-0.75

Просадки

Сравнение просадок BIBL и DARP

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-30.27%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-11.82%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-6.54%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-4.64%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.13%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и DARP

Текущая волатильность для Inspire 100 ETF (BIBL) составляет 5.71%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что BIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

8.93%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

18.45%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

23.83%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

26.29%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

26.29%

-5.19%

Сравнение комиссий BIBL и DARP

BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и DARP

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности DARP в 0.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.98%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.35%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and DARP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (8.93%) compared to BIBL (5.71%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 71.57% vs 36.38% for BIBL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 71.57% return vs 36.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

BIBL has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.35% for DARP.

They also come from different issuers: Inspire and Grizzle. Their fees differ too: 0.35% for BIBL and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор