Сравнение BIB с UVXY
BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - BIB is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BIB returned 5.85%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BIB и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIB показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции BIB превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 5.85% против -72.73% соответственно.
BIB
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 85.17%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 5.85%
UVXY
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -26.21%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- -64.78%
- 5 лет*
- -68.23%
- 10 лет*
- -72.73%
Сравнение доходности по годам BIB и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 4.15% | 59.21% | -9.84% | -1.06% | -28.85% | -6.02% | 39.79% | 46.71% | -24.93% | 40.49% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -23.07% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between BIB and UVXY is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | -0.54 |
The correlation between BIB and UVXY shifts across timeframes, from -0.54 (all time) to -0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIB vs. UVXY — Ранг доходности на риск
BIB
UVXY
Сравнение BIB c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIB | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.81 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | -0.97 | +6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | -1.33 | +17.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -0.88 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.66 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | -0.64 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.68 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок BIB и UVXY
Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -100.00% | +32.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -76.19% | +59.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | -95.25% | +49.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | -99.69% | +33.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.20% | -100.00% | +33.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.43% | -100.00% | +76.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.74% | -98.55% | +65.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 55.83% | -50.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIB и UVXY
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что BIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 12.26% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.88% | 62.79% | -31.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 84.51% | -44.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.59% | 103.82% | -60.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.51% | 113.81% | -67.30% |
Сравнение комиссий BIB и UVXY
И BIB, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIB и UVXY
Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.59% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIB and UVXY have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIB has higher volatility (14.70%) compared to UVXY (12.26%). In terms of maximum drawdown, BIB dropped -67.24% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, BIB leads with 5.85% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BIB has performed better with a 5.85% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIB and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
BIB has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for UVXY.
BIB is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIB и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор