Сравнение BIB с UVXY
BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - BIB is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BIB returned 10.93%/yr vs -73.90%/yr for UVXY. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BIB и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIB показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%. За последние 10 лет акции BIB превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 10.93% против -73.90% соответственно.
BIB
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 105.96%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 10.93%
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
Сравнение доходности по годам BIB и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 18.04% | 59.21% | -9.84% | -1.06% | -28.85% | -6.02% | 39.79% | 46.71% | -24.93% | 40.49% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between BIB and UVXY is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.54 |
The correlation between BIB and UVXY shifts across timeframes, from -0.54 (all time) to -0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIB vs. UVXY — Ранг доходности на риск
BIB
UVXY
Сравнение BIB c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIB | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.83 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | -0.99 | +7.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.24 | -1.43 | +20.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIB и UVXY
Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -100.00% | +32.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -72.74% | +55.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | -94.91% | +49.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | -99.71% | +33.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.20% | -100.00% | +33.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -100.00% | +86.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.70% | -98.75% | +66.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 50.54% | -45.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIB и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) составляет 13.81%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что BIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 25.55% | -11.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.37% | 66.08% | -34.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.39% | 84.93% | -44.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.61% | 103.95% | -60.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.39% | 112.35% | -65.96% |
Сравнение комиссий BIB и UVXY
И BIB, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIB и UVXY
Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.34% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIB and UVXY have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to BIB (13.81%). In terms of maximum drawdown, BIB dropped -67.24% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, BIB leads with 10.93% vs -73.90% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BIB has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BIB has performed better with a 10.93% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIB and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
BIB has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for UVXY.
BIB is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIB и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор