PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIB с SSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIB с SSO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).

BIB и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIB или SSO.

Корреляция

Корреляция между BIB и SSO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIB и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIB:

-0.64

SSO:

0.43

Коэф-т Сортино

BIB:

-0.59

SSO:

0.89

Коэф-т Омега

BIB:

0.93

SSO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BIB:

-0.39

SSO:

0.50

Коэф-т Мартина

BIB:

-1.39

SSO:

1.76

Индекс Язвы

BIB:

18.41%

SSO:

10.07%

Дневная вол-ть

BIB:

44.18%

SSO:

38.93%

Макс. просадка

BIB:

-67.24%

SSO:

-84.67%

Текущая просадка

BIB:

-63.59%

SSO:

-11.18%

Доходность по периодам

С начала года, BIB показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции BIB уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -7.06% против 18.57% соответственно.

BIB

С начала года

-21.16%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-34.82%

1 год

-28.05%

5 лет

-9.94%

10 лет

-7.06%

SSO

С начала года

-3.79%

1 месяц

17.75%

6 месяцев

-7.73%

1 год

16.72%

5 лет

27.57%

10 лет

18.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIB и SSO

BIB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.

BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology
SSO
ProShares Ultra S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIB и SSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIB, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIB c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIB на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIB и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIB и SSO

Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SSO в 0.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		2.37%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.87%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%

Просадки

Сравнение просадок BIB и SSO

Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIB и SSO

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) имеет более высокую волатильность в 20.28% по сравнению с ProShares Ultra S&P 500 (SSO) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что BIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...