PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIB с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIB с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BIB is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (200%), while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIB returned 5.85%/yr vs 37.49%/yr for SMH. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIB charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности BIB и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIB показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%. За последние 10 лет акции BIB уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 5.85% против 37.49% соответственно.

BIB

1 день
4.68%
1 месяц
0.28%
С начала года
4.15%
6 месяцев
1.65%
1 год
85.17%
3 года*
16.12%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
5.85%

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIB и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		4.15%59.21%-9.84%-1.06%-28.85%-6.02%39.79%46.71%-24.93%40.49%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between BIB and SMH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2010 г.

0.50

The correlation between BIB and SMH shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIB и SMH

Секторы
BIB
SMH

Здравоохранение

63.8%

-

Финансовые услуги

7.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BIB
63.8%
SMH

-

Финансовые услуги

BIB
7.0%
SMH

-

Сырьевые материалы

BIB

-

SMH

-

Коммуникационные услуги

BIB

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

BIB

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

BIB

-

SMH

-

Энергетика

BIB

-

SMH

-

Промышленность

BIB

-

SMH

-

Недвижимость

BIB

-

SMH

-

Технологии

BIB

-

SMH
100.0%

Коммунальные услуги

BIB

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BIB:
BIB с XBIBIB с BISBIB с LABUBIB с BBHBIB с AMGNBIB с IBBQBIB с ARKG
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

BIB vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIB
Ранг доходности на риск BIB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIB c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
4.94

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
5.05

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.69

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

10.11

-5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.05

38.76

-22.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIB vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIB на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIB и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

4.94

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

1.11

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

1.15

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.34

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BIB и SMH

Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-84.96%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-14.93%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.30%

-35.74%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

-45.30%

-20.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.20%

-45.30%

-20.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.43%

-1.63%

-21.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.74%

-41.08%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

3.89%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BIB и SMH

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что BIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.70%

11.58%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.88%

24.35%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.80%

30.57%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

35.01%

+8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.51%

32.57%

+13.94%

Сравнение комиссий BIB и SMH

BIB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIB и SMH

Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		0.59%0.77%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

BIB and SMH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIB has higher volatility (14.70%) compared to SMH (11.58%). In terms of maximum drawdown, BIB dropped -67.24% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.49% vs 5.85% for BIB. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.49% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BIB.

BIB has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.18% for SMH.

BIB is categorized as Leveraged Equities, while SMH is Semiconductors. BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%), while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for BIB and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIB и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор