Сравнение BIB с SMH
BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BIB is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (200%), while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIB returned 10.93%/yr vs 38.61%/yr for SMH. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIB charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности BIB и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIB показывает доходность 18.04%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 76.85%. За последние 10 лет акции BIB уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.93% против 38.61% соответственно.
BIB
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 105.96%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 10.93%
SMH
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 76.85%
- 6 месяцев
- 74.89%
- 1 год
- 132.14%
- 3 года*
- 63.82%
- 5 лет*
- 38.94%
- 10 лет*
- 38.61%
Сравнение доходности по годам BIB и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 18.04% | 59.21% | -9.84% | -1.06% | -28.85% | -6.02% | 39.79% | 46.71% | -24.93% | 40.49% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 76.85% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between BIB and SMH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г. | 0.50 |
The correlation between BIB and SMH shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BIB и SMH
Секторы
BIB
SMH
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
BIB
SMH
-
Финансовые услуги
BIB
SMH
-
Сырьевые материалы
BIB
-
SMH
-
Коммуникационные услуги
BIB
-
SMH
-
Потребительский циклический сектор
BIB
-
SMH
-
Потребительский защитный сектор
BIB
-
SMH
-
Энергетика
BIB
-
SMH
-
Промышленность
BIB
-
SMH
-
Недвижимость
BIB
-
SMH
-
Технологии
BIB
-
SMH
Коммунальные услуги
BIB
-
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIB vs. SMH — Ранг доходности на риск
BIB
SMH
Сравнение BIB c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIB | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.56 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | 8.90 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.24 | 32.08 | -12.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIB и SMH
Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIB | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -84.96% | +17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -14.93% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | -35.74% | -9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | -45.30% | -20.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.20% | -45.30% | -20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -4.79% | -8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.70% | -41.00% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 4.13% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIB и SMH
Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) составляет 13.81%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 18.79%. Это указывает на то, что BIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIB | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 18.79% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.37% | 29.21% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.39% | 34.82% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.61% | 35.84% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.39% | 32.97% | +13.42% |
Сравнение комиссий BIB и SMH
BIB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIB и SMH
Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности SMH в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.34% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
BIB and SMH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (18.79%) compared to BIB (13.81%). In terms of maximum drawdown, BIB dropped -67.24% vs SMH's -84.96%.
On 10-year performance, SMH leads with 38.61% vs 10.93% for BIB. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIB has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SMH has performed better with a 38.61% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BIB.
BIB has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.17% for SMH.
BIB is categorized as Leveraged Equities, while SMH is Semiconductors. BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%), while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for BIB and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIB и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор