PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIB с PILL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIB с PILL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - BIB tracks the NASDAQ Biotechnology Index (200%) while PILL tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIB returned -0.11%/yr vs -10.52%/yr for PILL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIB charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for PILL.

Доходность

Сравнение доходности BIB и PILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIB показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у PILL с доходностью -1.69%.

BIB

1 день
4.68%
1 месяц
0.28%
С начала года
4.15%
6 месяцев
1.65%
1 год
85.17%
3 года*
16.12%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
5.85%

PILL

1 день
8.24%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
7.86%
1 год
123.35%
3 года*
16.40%
5 лет*
-10.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIB и PILL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		4.15%59.21%-9.84%-1.06%-28.85%-6.02%39.79%46.71%-24.93%9.06%
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		-1.69%75.14%-7.26%-12.06%-43.16%-37.33%0.28%19.26%-21.15%16.39%

Correlation

The correlation between BIB and PILL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г.

0.79

The correlation between BIB and PILL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIB и PILL

Секторы
BIB
PILL

Здравоохранение

63.8%
100.0%

Финансовые услуги

7.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BIB
63.8%
PILL
100.0%

Финансовые услуги

BIB
7.0%
PILL

-

Сырьевые материалы

BIB

-

PILL

-

Коммуникационные услуги

BIB

-

PILL

-

Потребительский циклический сектор

BIB

-

PILL

-

Потребительский защитный сектор

BIB

-

PILL

-

Энергетика

BIB

-

PILL

-

Промышленность

BIB

-

PILL

-

Недвижимость

BIB

-

PILL

-

Технологии

BIB

-

PILL

-

Коммунальные услуги

BIB

-

PILL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BIB:
BIB с XBIBIB с BISBIB с LABUBIB с BBHBIB с AMGNBIB с IBBQBIB с ARKG
Часто сравнивают с PILL:
PILL с CUREPILL с BNKUPILL с KUREPILL с IHEPILL с XHBPILL с QLDPILL с SPXL

Доходность на риск

BIB vs. PILL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIB
Ранг доходности на риск BIB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PILL
Ранг доходности на риск PILL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PILL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIB c PILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBPILLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.99

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.51

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

3.74

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.05

12.24

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIB vs. PILL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIB на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PILL равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIB и PILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBPILLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.99

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.17

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.11

+0.45

Просадки

Сравнение просадок BIB и PILL

Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки PILL в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и PILL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBPILLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-88.76%

+21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-33.21%

+16.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.30%

-60.43%

+15.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

-83.38%

+17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.43%

-66.31%

+42.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.74%

-58.54%

+25.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

10.12%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BIB и PILL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) составляет 14.70%, в то время как у Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что BIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBPILLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.70%

22.02%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.88%

48.70%

-17.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.80%

62.21%

-22.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

60.53%

-16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.51%

63.83%

-17.32%

Сравнение комиссий BIB и PILL

BIB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PILL в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIB и PILL

Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности PILL в 0.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		0.59%0.77%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		0.64%0.69%1.28%1.83%0.67%0.00%0.00%0.38%0.91%0.10%

Часто задаваемые вопросы

BIB and PILL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PILL has higher volatility (22.02%) compared to BIB (14.70%). In terms of maximum drawdown, BIB dropped -67.24% vs PILL's -88.76%.

On 5-year performance, BIB leads with -0.11% vs -10.52% for PILL. On fees, BIB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BIB has been the lower-risk option at 14.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIB has performed better with a -0.11% return vs -10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PILL.

PILL has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.59% for BIB.

BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%), while PILL tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BIB and 0.98% for PILL.

BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIB и PILL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор