PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAWX с VV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAWX с VV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIAWX (Brown Advisory Sustainable Growth Fund) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both funds - BIAWX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index. Over the past 10 years, BIAWX returned 15.41%/yr vs 15.57%/yr for VV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BIAWX charges 0.78%/yr vs 0.04%/yr for VV.

Доходность

Сравнение доходности BIAWX и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAWX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 11.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIAWX имеют среднегодовую доходность 15.41%, а акции VV немного впереди с 15.57%.

BIAWX

1 день
-1.80%
1 месяц
7.85%
С начала года
5.07%
6 месяцев
3.96%
1 год
7.57%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.02%
10 лет*
15.41%

VV

1 день
0.42%
1 месяц
4.83%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.29%
3 года*
22.94%
5 лет*
13.64%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAWX и VV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		5.07%3.18%20.20%38.88%-31.02%29.83%38.88%35.93%4.36%27.89%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		11.16%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%

Correlation

The correlation between BIAWX and VV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.90

The correlation between BIAWX and VV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund

Vanguard Large-Cap ETF

Часто сравнивают с BIAWX:
BIAWX с SWPPXBIAWX с QGROBIAWX с ACVFBIAWX с SPYBIAWX с VUGBIAWX с BRK-BBIAWX с VTSAX
Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD

Доходность на риск

BIAWX vs. VV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAWX
Ранг доходности на риск BIAWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VV
Ранг доходности на риск VV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAWX c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAWXVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
2.37

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
3.24

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

3.09

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

14.11

-13.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAWX vs. VV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAWX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VV равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAWX и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAWXVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.37

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.80

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.60

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BIAWX и VV

Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и VV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAWXVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-54.81%

+17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.97%

-9.21%

-10.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.06%

-18.97%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.94%

-25.66%

-11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-34.28%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.30%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-6.84%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

2.01%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAWX и VV

Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard Large-Cap ETF (VV) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAWXVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

2.79%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

8.99%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

11.99%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

17.22%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

18.19%

+3.31%

Сравнение комиссий BIAWX и VV

BIAWX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAWX и VV

Дивидендная доходность BIAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.34%, что больше доходности VV в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		23.34%24.52%5.34%0.00%0.00%1.85%0.00%1.50%3.75%1.71%0.72%4.76%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		0.97%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

BIAWX and VV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIAWX has higher volatility (4.99%) compared to VV (2.79%). In terms of maximum drawdown, BIAWX dropped -36.94% vs VV's -54.81%.

VV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAWX и VV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор