PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHP с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BHP с GSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BHP (BHP Group) is a stock, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past 10 years, BHP returned 22.46%/yr vs 7.69%/yr for GSG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BHP и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BHP Group (BHP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHP показывает доходность 53.45%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью 42.58%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 22.46% против 7.69% соответственно.

BHP

1 день
-2.47%
1 месяц
16.67%
С начала года
53.45%
6 месяцев
59.94%
1 год
94.82%
3 года*
21.26%
5 лет*
16.19%
10 лет*
22.46%

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHP и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHP
BHP Group		53.45%28.91%-24.64%16.50%44.34%0.91%25.37%24.50%10.55%33.87%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between BHP and GSG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2006 г.

0.43

The correlation between BHP and GSG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BHP Group

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с BHP:
BHP с RIOBHP с FCXBHP с SCCOBHP с CBA.AXBHP с FMG.AXBHP с COPXBHP с EPD
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

BHP vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHP
Ранг доходности на риск BHP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHP c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHPGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.26

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.88

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

5.47

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.99

14.39

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHP vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHP на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа GSG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHP и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHPGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.26

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.35

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.09

+0.42

Просадки

Сравнение просадок BHP и GSG

Максимальная просадка BHP за все время составила -76.22%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHPGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.22%

-89.62%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-9.46%

-10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.21%

-14.94%

-22.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.21%

-29.12%

-8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-57.64%

+13.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-56.95%

+54.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.29%

-63.71%

+42.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

3.59%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BHP и GSG

BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHPGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

7.65%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.92%

20.42%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.84%

22.95%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.16%

22.61%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.32%

22.03%

+10.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHP и GSG

Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHP
BHP Group		2.93%3.64%5.98%4.98%22.44%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.38%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BHP and GSG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BHP has higher volatility (11.83%) compared to GSG (7.65%). In terms of maximum drawdown, BHP dropped -76.22% vs GSG's -89.62%.

BHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHP и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор