PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHC с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BHC с NEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BHC (Bausch Health Companies Inc.) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. BHC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, BHC returned -13.42%/yr vs 12.89%/yr for NEM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BHC и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bausch Health Companies Inc. (BHC) и Newmont Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHC показывает доходность -30.94%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции BHC уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: -13.42% против 12.89% соответственно.

BHC

1 день
2.78%
1 месяц
-12.25%
С начала года
-30.94%
6 месяцев
-34.43%
1 год
-21.31%
3 года*
-12.60%
5 лет*
-30.55%
10 лет*
-13.42%

NEM

1 день
-3.89%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-6.63%
1 год
66.30%
3 года*
35.97%
5 лет*
12.67%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHC и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHC
Bausch Health Companies Inc.		-30.94%-13.77%0.50%27.71%-77.25%32.74%-30.48%61.99%-11.12%43.11%
NEM
Newmont Corporation		-1.59%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%

Correlation

The correlation between BHC and NEM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.10

Фундаментальные показатели

EPS

BHC:

-$4.32

NEM:

$6.34

Коэффициент P/S

BHC:

0.13

NEM:

4.71

Общая выручка (12 мес.)

BHC:

$10.55B

NEM:

$17.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHC:

$7.97B

NEM:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

BHC:

$1.41B

NEM:

$13.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bausch Health Companies Inc.

Newmont Corporation

Часто сравнивают с BHC:
BHC с AVAHBHC с GILDBHC с VTRSBHC с THRYBHC с OPTUBHC с AEMBHC с AAMI
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

BHC vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHC
Ранг доходности на риск BHC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHC c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bausch Health Companies Inc. (BHC) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BHCNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.40

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
1.81

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.25

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.27

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

5.93

-6.76

BHC vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHC на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа NEM равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHC и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BHC и NEM

Максимальная просадка BHC за все время составила -98.35%, что больше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHC и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHCNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.35%

-81.30%

-17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.00%

-29.39%

-14.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.28%

-36.57%

-22.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.63%

-62.40%

-23.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.43%

-62.40%

-25.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.17%

-25.53%

-72.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.93%

-41.36%

-19.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.73%

11.22%

+14.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BHC и NEM

Текущая волатильность для Bausch Health Companies Inc. (BHC) составляет 11.85%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 15.78%. Это указывает на то, что BHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHCNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

15.78%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.25%

37.82%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.21%

47.80%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.62%

38.04%

+22.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.76%

35.71%

+24.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHC и NEM

BHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHC
Bausch Health Companies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEM
Newmont Corporation		1.04%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHC и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bausch Health Companies Inc. и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
2.50B
0
(BHC) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BHC and NEM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEM has higher volatility (15.78%) compared to BHC (11.85%). In terms of maximum drawdown, BHC dropped -98.35% vs NEM's -81.30%.

NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHC и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор