PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BHC с THM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BHC с THM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BHC (Bausch Health Companies Inc.) and THM (International Tower Hill Mines Ltd.) are both stocks. BHC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while THM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, BHC returned -14.46%/yr vs 5.45%/yr for THM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BHC и THM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bausch Health Companies Inc. (BHC) и International Tower Hill Mines Ltd. (THM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHC показывает доходность -29.06%, что значительно ниже, чем у THM с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции BHC уступали акциям THM по среднегодовой доходности: -14.46% против 5.45% соответственно.

BHC

1 день
0.82%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
-32.09%
С начала года
-29.06%
1 год
-23.45%
3 года*
-19.04%
5 лет*
-29.15%
10 лет*
-14.46%

THM

1 день
-7.44%
1 месяц
-14.22%
6 месяцев
-9.13%
С начала года
6.99%
1 год
93.20%
3 года*
62.09%
5 лет*
13.86%
10 лет*
5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHC и THM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHC
Bausch Health Companies Inc.		-29.06%-13.77%0.50%27.71%-77.25%32.74%-30.48%61.99%-11.12%43.11%
THM
International Tower Hill Mines Ltd.		6.99%308.43%-22.15%37.58%-42.13%-46.76%155.56%3.95%20.81%-21.10%

Correlation

The correlation between BHC and THM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2007 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BHC:

$1.84B

THM:

$412.08M

EPS

BHC:

-$4.86

THM:

-$0.01

Общая выручка (12 мес.)

BHC:

$10.55B

THM:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

BHC:

$7.97B

THM:

-$135.77K

EBITDA (12 мес.)

BHC:

$1.41B

THM:

-$4.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bausch Health Companies Inc.

International Tower Hill Mines Ltd.

Часто сравнивают с BHC:
BHC с AVAHBHC с GILDBHC с NEMBHC с VTRSBHC с THRYBHC с OPTUBHC с AAMI
Часто сравнивают с THM:
THM с GDXTHM с METATHM с UAMYTHM с EQXTHM с AUTHM с MDGLTHM с AAMI

Доходность на риск

BHC vs. THM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHC
Ранг доходности на риск BHC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
THM
Ранг доходности на риск THM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHC c THM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bausch Health Companies Inc. (BHC) и International Tower Hill Mines Ltd. (THM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BHCTHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
0.95

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
1.88

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.22

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.97

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

3.41

-4.26

BHC vs. THM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHC на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа THM равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHC и THM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BHC и THM

Максимальная просадка BHC за все время составила -98.35%, примерно равная максимальной просадке THM в -98.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHC и THM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHCTHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.35%

-98.18%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.00%

-47.65%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.28%

-48.95%

-10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.43%

-70.71%

-14.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.43%

-84.16%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.12%

-80.83%

-17.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.03%

-74.76%

+13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.64%

27.42%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BHC и THM

Текущая волатильность для Bausch Health Companies Inc. (BHC) составляет 15.71%, в то время как у International Tower Hill Mines Ltd. (THM) волатильность равна 27.88%. Это указывает на то, что BHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHCTHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.71%

27.88%

-12.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.92%

64.83%

-33.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.42%

98.33%

-48.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.88%

82.84%

-21.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.52%

80.01%

-20.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHC и THM

Ни BHC, ни THM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHC и THM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bausch Health Companies Inc. и International Tower Hill Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.50B
0
(BHC) Общая выручка
(THM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BHC and THM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THM has higher volatility (27.88%) compared to BHC (15.71%). In terms of maximum drawdown, BHC dropped -98.35% vs THM's -98.18%.

THM currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHC и THM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор