PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHC с OPTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BHC с OPTU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BHC (Bausch Health Companies Inc.) and OPTU (Optimum Communications, Inc) are both stocks. BHC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while OPTU operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, BHC returned -30.86%/yr vs -49.77%/yr for OPTU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BHC и OPTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bausch Health Companies Inc. (BHC) и Optimum Communications, Inc (OPTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHC показывает доходность -28.78%, что значительно выше, чем у OPTU с доходностью -34.55%.

BHC

1 день
-1.20%
1 месяц
-10.49%
С начала года
-28.78%
6 месяцев
-29.79%
1 год
8.08%
3 года*
-15.59%
5 лет*
-30.86%
10 лет*
-16.17%

OPTU

1 день
1.89%
1 месяц
-28.00%
С начала года
-34.55%
6 месяцев
-42.25%
1 год
-52.21%
3 года*
-25.67%
5 лет*
-49.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHC и OPTU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHC
Bausch Health Companies Inc.		-28.78%-13.77%0.50%27.71%-77.25%32.74%-30.48%61.99%-11.12%34.06%
OPTU
Optimum Communications, Inc		-34.55%-31.54%-25.85%-29.35%-71.57%-57.27%38.51%65.50%-3.98%-35.10%

Correlation

The correlation between BHC and OPTU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.29

The correlation between BHC and OPTU shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BHC:

-$4.32

OPTU:

-$9.97

Коэффициент P/S

BHC:

0.13

OPTU:

0.06

Общая выручка (12 мес.)

BHC:

$10.55B

OPTU:

$8.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHC:

$7.97B

OPTU:

$5.50B

EBITDA (12 мес.)

BHC:

$1.41B

OPTU:

$3.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bausch Health Companies Inc.

Optimum Communications, Inc

Часто сравнивают с BHC:
BHC с AVAHBHC с GILDBHC с NEMBHC с VTRSBHC с AAMIBHC с AEMBHC с THRY
Часто сравнивают с OPTU:
OPTU с EQXOPTU с NGOPTU с SAOPTU с THRYOPTU с AAMIOPTU с AEMOPTU с AU

Доходность на риск

BHC vs. OPTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHC
Ранг доходности на риск BHC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
OPTU
Ранг доходности на риск OPTU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTU: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHC c OPTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bausch Health Companies Inc. (BHC) и Optimum Communications, Inc (OPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHCOPTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.51

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
-0.64

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.93

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

-0.66

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-1.35

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHC vs. OPTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHC на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа OPTU равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHC и OPTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHCOPTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.51

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.46

+0.35

Просадки

Сравнение просадок BHC и OPTU

Максимальная просадка BHC за все время составила -98.35%, примерно равная максимальной просадке OPTU в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHC и OPTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHCOPTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.35%

-98.40%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.65%

-79.51%

+38.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.28%

-83.39%

+24.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.42%

-98.29%

+11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.11%

-97.15%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.86%

-55.66%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.08%

38.84%

-14.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BHC и OPTU

Текущая волатильность для Bausch Health Companies Inc. (BHC) составляет 10.98%, в то время как у Optimum Communications, Inc (OPTU) волатильность равна 66.76%. Это указывает на то, что BHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHCOPTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

66.76%

-55.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.93%

75.23%

-46.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.40%

101.85%

-52.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.46%

81.31%

-20.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.02%

66.05%

-6.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHC и OPTU

Ни BHC, ни OPTU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BHC
Bausch Health Companies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPTU
Optimum Communications, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHC и OPTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bausch Health Companies Inc. и Optimum Communications, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.20B2.40B2.60B2.80B20222023202420252026
2.50B
2.07B
(BHC) Общая выручка
(OPTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BHC and OPTU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTU has higher volatility (66.76%) compared to BHC (10.98%). In terms of maximum drawdown, BHC dropped -98.35% vs OPTU's -98.40%.

BHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHC и OPTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор