Сравнение BGX с ASILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).
BGX - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BGX и ASILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -5.38% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 7.28% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -1.59% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции BGX уступали акциям ASILX по среднегодовой доходности: 7.10% против 8.50% соответственно.
BGX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -3.71%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 7.10%
ASILX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGX и ASILX
BGX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.
Доходность на риск
BGX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
BGX
ASILX
Сравнение BGX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.32 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.85 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.48 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 8.71 | -9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.32 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.91 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.92 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.91 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между BGX и ASILX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и ASILX
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что меньше доходности ASILX в 13.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.32% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.36% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок BGX и ASILX
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и ASILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -18.36% | -29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -3.62% | -8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -12.30% | -13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -18.36% | -29.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -2.79% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -2.49% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 1.03% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и ASILX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что BGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 1.51% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 4.09% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 6.63% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 8.05% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 9.30% | +8.25% |