Сравнение BGX с BGB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB).
BGX - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. BGB - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 26 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BGX и BGB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGX и BGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -6.43% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 7.28% |
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | -4.40% | 4.80% | 18.69% | 19.50% | -16.06% | 15.41% | -4.69% | 17.07% | -5.21% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у BGB с доходностью -4.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGX имеют среднегодовую доходность 7.03%, а акции BGB немного отстают с 6.93%.
BGX
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- -4.93%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 7.03%
BGB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGX и BGB
BGX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии BGB в 2.36%.
Доходность на риск
BGX vs. BGB — Ранг доходности на риск
BGX
BGB
Сравнение BGX c BGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGX | BGB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.01 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 0.10 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.02 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.02 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 0.06 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGX | BGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.01 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.45 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.28 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BGX и BGB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и BGB
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности BGB в 8.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.42% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | 8.90% | 8.58% | 9.26% | 10.69% | 7.35% | 6.63% | 8.77% | 9.30% | 11.18% | 7.35% | 8.76% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок BGX и BGB
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки BGB в -44.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и BGB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGX | BGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -44.87% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -9.06% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -21.23% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -44.87% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -7.65% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -5.99% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 3.94% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и BGB
Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGX | BGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.82% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 5.85% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 12.47% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 10.90% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 16.14% | +1.41% |