Сравнение BGX с BGB
BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) and BGB (Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund) are both mutual funds - BGX is a Long-Short fund actively managed by Blackstone, while BGB is a High Yield Bonds fund actively managed by Blackstone. Both are actively managed. Over the past 10 years, BGX returned 6.16%/yr vs 6.28%/yr for BGB. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGX charges 1.46%/yr vs 2.36%/yr for BGB.
Доходность
Сравнение доходности BGX и BGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у BGB с доходностью -1.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGX имеют среднегодовую доходность 6.16%, а акции BGB немного впереди с 6.28%.
BGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 6.16%
BGB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам BGX и BGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -4.51% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 7.28% |
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | -1.48% | 4.80% | 18.69% | 19.50% | -16.06% | 15.41% | -4.69% | 17.07% | -5.21% | 10.09% |
Correlation
The correlation between BGX and BGB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.52 |
The correlation between BGX and BGB shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGX vs. BGB — Ранг доходности на риск
BGX
BGB
Сравнение BGX c BGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGX | BGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.27 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 0.57 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGX | BGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.32 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.29 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BGX и BGB
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки BGB в -44.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и BGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGX | BGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -44.87% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -9.06% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -12.77% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -21.23% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -44.87% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -4.83% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -5.98% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 4.33% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и BGB
Текущая волатильность для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) составляет 1.42%, в то время как у Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что BGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGX | BGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.84% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 5.60% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 7.72% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 10.93% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.10% | +1.44% |
Сравнение комиссий BGX и BGB
BGX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии BGB в 2.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и BGB
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности BGB в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | 8.58% | 8.58% | 9.26% | 10.69% | 7.35% | 6.63% | 8.77% | 9.30% | 11.18% | 7.35% | 8.76% | 9.42% |
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.06% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
Часто задаваемые вопросы
BGX and BGB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGB has higher volatility (1.84%) compared to BGX (1.42%). In terms of maximum drawdown, BGX dropped -47.40% vs BGB's -44.87%.
BGB currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGX и BGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор