PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGX с NLSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGX с NLSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX).

BGX - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BGX и NLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGX и NLSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		-5.38%2.09%19.83%18.92%-20.57%17.54%-5.67%24.98%-4.19%7.28%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		-2.39%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%13.39%

Доходность по периодам

С начала года, BGX показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у NLSIX с доходностью -2.39%. За последние 10 лет акции BGX превзошли акции NLSIX по среднегодовой доходности: 7.10% против 6.51% соответственно.

BGX

1 день
-0.28%
1 месяц
1.41%
С начала года
-5.38%
6 месяцев
-4.43%
1 год
-3.71%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.82%
10 лет*
7.10%

NLSIX

1 день
1.29%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-1.80%
1 год
4.47%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.89%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Long-Short Credit Income Fund

Neuberger Berman Long Short Fund

Часто сравнивают с BGX:
BGX с BSLBGX с BXMIXBGX с BGBBGX с BIVIXBGX с ASILXBGX с PHSWXBGX с WTLS
Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с SPYNLSIX с PCRIXNLSIX с QQQI

Сравнение комиссий BGX и NLSIX

BGX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии NLSIX в 1.28%.

BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund

Доходность на риск

BGX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGX
Ранг доходности на риск BGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGXNLSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.75

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

1.15

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.16

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.93

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

3.48

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGX vs. NLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа NLSIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGX и NLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGXNLSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.75

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.74

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.89

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.92

-0.64

Корреляция

Корреляция между BGX и NLSIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGX и NLSIX

Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности NLSIX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		9.32%8.87%9.89%11.71%8.15%7.01%8.76%9.35%11.74%7.12%9.01%8.72%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок BGX и NLSIX

Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и NLSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGXNLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.40%

-14.75%

-32.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-4.39%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

-10.79%

-15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-14.75%

-32.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-3.16%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-2.03%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

1.17%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BGX и NLSIX

Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что BGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGXNLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

2.36%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

3.63%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

6.46%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

6.65%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

7.31%

+10.24%