Сравнение BGX с BIVIX
BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, BGX returned 3.08%/yr vs 13.67%/yr for BIVIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BGX charges 1.46%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.
Доходность
Сравнение доходности BGX и BIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у BIVIX с доходностью -1.98%.
BGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- -4.29%
- С начала года
- -3.97%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 6.07%
BIVIX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 14.45%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGX и BIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -3.97% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 2.85% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -1.98% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
Correlation
The correlation between BGX and BIVIX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.04 |
The correlation between BGX and BIVIX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск
BGX
BIVIX
Сравнение BGX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGX | BIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.17 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.47 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGX и BIVIX
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки BIVIX в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и BIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -26.95% | -20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -26.95% | +14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -26.95% | +12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -26.95% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -8.15% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -6.03% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 9.88% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и BIVIX
Текущая волатильность для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) составляет 1.05%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что BGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 17.60% | -16.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | 26.70% | -21.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.79% | 30.39% | -22.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 18.50% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 18.13% | -0.63% |
Сравнение комиссий BGX и BIVIX
BGX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и BIVIX
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности BIVIX в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.06% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.24% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGX and BIVIX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVIX has higher volatility (17.60%) compared to BGX (1.05%). In terms of maximum drawdown, BGX dropped -47.40% vs BIVIX's -26.95%.
BIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGX и BIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор