Сравнение BGX с BIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).

BGX - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BGX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGX и BIVIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund	-5.38%	2.09%	19.83%	18.92%	-20.57%	17.54%	-5.67%	24.98%	-4.19%	3.23%
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class	3.73%	4.63%	-8.81%	16.80%	50.01%	63.81%	11.46%	11.59%	3.68%	8.93%

Доходность по периодам

С начала года, BGX показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у BIVIX с доходностью 3.73%.

BGX

1 день: -0.28%

1 месяц: 1.41%

С начала года: -5.38%

6 месяцев: -4.43%

1 год: -3.71%

3 года*: 10.06%

5 лет*: 3.82%

10 лет*: 7.10%

BIVIX

1 день: -2.18%

1 месяц: 2.00%

С начала года: 3.73%

6 месяцев: 8.84%

1 год: 5.01%

3 года*: 1.21%

5 лет*: 16.44%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Blackstone Long-Short Credit Income Fund

Название символа

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BGX:

BGX с BSL BGX с BXMIX BGX с BGB BGX с WTLS BGX с BTPIX BGX с NLSIX BGX с ASILX

Часто сравнивают с BIVIX:

BIVIX с NLSIX BIVIX с WTLS BIVIX с BDMIX BIVIX с SNOIX BIVIX с BIVRX BIVIX с BPLEX BIVIX с PHSWX

Сравнение комиссий BGX и BIVIX

BGX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

BIVIX

Invenomic Fund Institutional Class

BGX

Blackstone Long-Short Credit Income Fund

Доходность на риск

BGX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BIVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BGX	BIVIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.28	0.23	-0.51
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.30	0.52	-0.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.95	1.06	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.33	0.33	-0.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.82	0.75	-1.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа BIVIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BGX	BIVIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.28	0.23	-0.51
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	1.03	-0.70
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	1.03	-0.75

Корреляция

Корреляция между BGX и BIVIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGX и BIVIX

Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности BIVIX в 2.12%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund	9.32%	8.87%	9.89%	11.71%	8.15%	7.01%	8.76%	9.35%	11.74%	7.12%	9.01%	8.72%
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class	2.12%	2.20%	3.95%	20.15%	27.91%	16.08%	3.15%	3.19%	4.79%	1.21%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGX и BIVIX

Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и BIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BGX	BIVIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.40%	-18.32%	-29.08%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.43%	-13.71%	+1.28%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.94%	-17.23%	-8.71%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.40%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.01%	-2.81%	-6.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.98%	-5.75%	-1.23%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.00%	6.01%	-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BGX и BIVIX

Текущая волатильность для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) составляет 4.08%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что BGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BGX	BIVIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.08%	7.80%	-3.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.50%	16.76%	-10.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.47%	20.78%	-7.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.79%	16.09%	-4.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.55%	16.61%	+0.94%

Сравнение BGX с BIVIX

Доходность

Сравнение доходности BGX и BIVIX

Сравнение доходности по годам BGX и BIVIX

Доходность по периодам

BGX

BIVIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BGX и BIVIX

Доходность на риск

BGX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

BGX

BIVIX

Сравнение BGX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BGX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGX и BIVIX

Просадки

Сравнение просадок BGX и BIVIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BGX и BIVIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)