Сравнение BGX с BIVIX
BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, BGX returned 2.80%/yr vs 9.92%/yr for BIVIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BGX charges 1.46%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.
Доходность
Сравнение доходности BGX и BIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -18.14%.
BGX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 6.43%
BIVIX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -16.10%
- 1 год
- -11.54%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGX и BIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -3.97% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 2.85% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -18.14% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
Correlation
The correlation between BGX and BIVIX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.05 |
The correlation between BGX and BIVIX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск
BGX
BIVIX
Сравнение BGX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGX | BIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.43 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.27 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGX и BIVIX
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки BIVIX в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и BIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -26.95% | -20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -26.95% | +14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -26.95% | +12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -26.95% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -23.29% | +15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -5.97% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 9.13% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и BIVIX
Текущая волатильность для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) составляет 0.96%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что BGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 13.54% | -12.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 22.64% | -16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 26.73% | -18.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 17.35% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.48% | +0.04% |
Сравнение комиссий BGX и BIVIX
BGX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и BIVIX
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности BIVIX в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.06% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.68% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGX and BIVIX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVIX has higher volatility (13.54%) compared to BGX (0.96%). In terms of maximum drawdown, BGX dropped -47.40% vs BIVIX's -26.95%.
BGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGX и BIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор