PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGX с BIVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, BGX returned 3.40%/yr vs 8.71%/yr for BIVIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BGX charges 1.46%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности BGX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGX показывает доходность -4.51%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -15.31%.

BGX

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-4.72%
1 год
-2.96%
3 года*
10.10%
5 лет*
3.40%
10 лет*
6.16%

BIVIX

1 день
-2.28%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-10.67%
1 год
-9.72%
3 года*
-5.09%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		-4.51%2.09%19.83%18.92%-20.57%17.54%-5.67%24.98%-4.19%3.23%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-15.31%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Correlation

The correlation between BGX and BIVIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.05

The correlation between BGX and BIVIX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Long-Short Credit Income Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BGX:
BGX с BSLBGX с BGBBGX с BXMIXBGX с WTLSBGX с ASILXBGX с BTPIXBGX с NLSIX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с WAYEXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с TTDAXBIVIX с QLFRX

Доходность на риск

BGX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGX
Ранг доходности на риск BGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.39

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-0.43

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.95

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.46

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-1.20

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGX на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIVIX равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.83

-0.55

Просадки

Сравнение просадок BGX и BIVIX

Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки BIVIX в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.40%

-20.70%

-26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-20.70%

+8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.08%

-20.70%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

-20.70%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-20.65%

+12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-5.89%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

7.91%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BGX и BIVIX

Текущая волатильность для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) составляет 1.42%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что BGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

12.23%

-10.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

20.22%

-14.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

24.30%

-16.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

16.71%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.11%

+0.43%

Сравнение комиссий BGX и BIVIX

BGX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGX и BIVIX

Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности BIVIX в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		9.06%8.87%9.89%11.71%8.15%7.01%8.76%9.35%11.74%7.12%9.01%8.72%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.59%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGX and BIVIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.23%) compared to BGX (1.42%). In terms of maximum drawdown, BGX dropped -47.40% vs BIVIX's -20.70%.

BGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор