PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGX с WTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BGX и WTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGX и WTLS


Доходность по периодам


BGX

1 день
-0.28%
1 месяц
1.41%
С начала года
-5.38%
6 месяцев
-4.43%
1 год
-3.71%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.82%
10 лет*
7.10%

WTLS

1 день
1.45%
1 месяц
-3.03%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Blackstone Long-Short Credit Income Fund

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Сравнение комиссий BGX и WTLS

BGX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.


Доходность на риск

BGX vs. WTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGX
Ранг доходности на риск BGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGX: 22
Ранг коэф-та Мартина

WTLS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGX c WTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BGXWTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

BGX vs. WTLS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BGXWTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.24

+0.52

Корреляция

Корреляция между BGX и WTLS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGX и WTLS

Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund
9.32%8.87%9.89%11.71%8.15%7.01%8.76%9.35%11.74%7.12%9.01%8.72%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGX и WTLS

Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и WTLS.


Загрузка...

Показатели просадок


BGXWTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.40%

-8.94%

-38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-4.65%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-2.87%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BGX и WTLS


Загрузка...

Волатильность по периодам


BGXWTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

19.96%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

19.96%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

19.96%

-2.41%