Сравнение BGX с WTLS
BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BGX charges 1.46%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности BGX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 6.16%
WTLS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -4.92% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.68% |
Correlation
The correlation between BGX and WTLS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
BGX
WTLS
Сравнение BGX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 3.69 | -3.41 |
Просадки
Сравнение просадок BGX и WTLS
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -8.94% | -38.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -0.85% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -1.77% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 18.37% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 18.37% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 18.37% | -0.83% |
Сравнение комиссий BGX и WTLS
BGX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и WTLS
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.06% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGX and WTLS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BGX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор