Сравнение BGX с BXMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX).
BGX - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. BXMIX управляется Blackstone. Фонд был запущен 15 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BGX и BXMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGX и BXMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -5.38% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 7.28% |
BXMIX Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund | 0.09% | 10.45% | 7.45% | 7.92% | -4.62% | 5.27% | -1.10% | 6.78% | -1.51% | 7.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у BXMIX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции BGX превзошли акции BXMIX по среднегодовой доходности: 7.10% против 4.10% соответственно.
BGX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -3.71%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 7.10%
BXMIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 4.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGX и BXMIX
BGX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии BXMIX в 2.33%.
Доходность на риск
BGX vs. BXMIX — Ранг доходности на риск
BGX
BXMIX
Сравнение BGX c BXMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGX | BXMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 2.45 | -2.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 3.21 | -3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.62 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.95 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 9.07 | -9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGX | BXMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 2.45 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.82 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.80 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.74 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между BGX и BXMIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и BXMIX
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности BXMIX в 7.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.32% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
BXMIX Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund | 7.74% | 7.75% | 5.75% | 3.48% | 0.00% | 1.68% | 3.12% | 3.67% | 1.91% | 2.00% | 0.45% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок BGX и BXMIX
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки BXMIX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и BXMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGX | BXMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -19.28% | -28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -3.53% | -8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -8.56% | -17.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -19.28% | -28.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -0.99% | -8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -2.55% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 1.06% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и BXMIX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что BGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGX | BXMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 1.13% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 2.49% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 5.12% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 5.97% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 5.24% | +12.31% |