Сравнение BGRN с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
BGRN и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BGRN и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRN и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | -0.35% | 7.27% | 2.77% | 6.50% | -13.06% | -2.80% | 6.86% | 9.70% | 1.14% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.31% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | 1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRN показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.31%.
BGRN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRN и VCIT
BGRN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BGRN vs. VCIT — Ранг доходности на риск
BGRN
VCIT
Сравнение BGRN c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRN | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.73 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.08 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 7.27 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRN | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.22 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между BGRN и VCIT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRN и VCIT
Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности VCIT в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 4.27% | 4.21% | 4.07% | 3.52% | 2.66% | 0.78% | 1.82% | 3.66% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок BGRN и VCIT
Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRN | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -20.56% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -2.99% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.73% | -20.56% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.84% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -3.18% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.86% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRN и VCIT
Текущая волатильность для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что BGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRN | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.08% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 2.84% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 4.85% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 6.60% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 6.27% | -1.24% |