Сравнение BGRN с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
BGRN и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BGRN и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRN и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | -0.35% | 7.27% | 2.77% | 6.50% | -13.06% | -2.80% | 6.86% | 9.70% | 1.14% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | 6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRN показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
BGRN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRN и TLT
BGRN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BGRN vs. TLT — Ранг доходности на риск
BGRN
TLT
Сравнение BGRN c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRN | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | -0.13 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | -0.10 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.06 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | -0.13 | +7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | -0.13 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.37 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.26 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между BGRN и TLT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRN и TLT
Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 4.27% | 4.21% | 4.07% | 3.52% | 2.66% | 0.78% | 1.82% | 3.66% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок BGRN и TLT
Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -48.35% | +29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -9.23% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.73% | -43.70% | +24.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -40.23% | +38.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -13.62% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 4.39% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRN и TLT
Текущая волатильность для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) составляет 1.45%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что BGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 3.71% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 6.61% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 11.40% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 15.88% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 14.93% | -9.90% |