Сравнение BGRIX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
BGRIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRIX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -12.06% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -2.68% | 27.45% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 7.58% против 11.36% соответственно.
BGRIX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -13.66%
- 1 год
- -21.19%
- 3 года*
- -5.52%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- 7.58%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRIX и VLIFX
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
BGRIX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
BGRIX
VLIFX
Сравнение BGRIX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRIX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | -0.27 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | -0.28 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.41 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.33 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRIX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.27 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.34 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BGRIX и VLIFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и VLIFX
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.42%, что больше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 22.42% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и VLIFX
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRIX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -61.48% | +20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -11.81% | -13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -21.91% | -12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -35.51% | -5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -13.02% | -17.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -15.68% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 3.67% | +8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и VLIFX
Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRIX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.57% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 9.86% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 17.00% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 16.81% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 17.81% | +3.16% |