Сравнение BGRIX с NEEGX
BGRIX (Baron Growth Fund Institutional Shares) and NEEGX (Needham Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BGRIX returned 7.63%/yr vs 14.38%/yr for NEEGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRIX charges 1.05%/yr vs 1.78%/yr for NEEGX.
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и NEEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 40.35%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 7.63% против 14.38% соответственно.
BGRIX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 7.96%
- 6 месяцев
- -7.36%
- С начала года
- -7.11%
- 1 год
- -16.86%
- 3 года*
- -5.71%
- 5 лет*
- -3.69%
- 10 лет*
- 7.63%
NEEGX
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -10.08%
- 6 месяцев
- 21.74%
- С начала года
- 40.35%
- 1 год
- 55.49%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам BGRIX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -7.11% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -2.68% | 27.45% |
NEEGX Needham Growth Fund | 40.35% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Correlation
The correlation between BGRIX and NEEGX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2009 г. | 0.75 |
The correlation between BGRIX and NEEGX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRIX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
BGRIX
NEEGX
Сравнение BGRIX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRIX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.83 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 12.35 | -13.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и NEEGX
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и NEEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRIX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -53.60% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -15.11% | -10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.70% | -38.66% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -43.35% | +8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -43.35% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.55% | -15.11% | -11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -10.87% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 4.67% | +10.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и NEEGX
Текущая волатильность для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) составляет 9.90%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRIX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 13.42% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 25.54% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 31.15% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 29.19% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 25.73% | -4.43% |
Сравнение комиссий BGRIX и NEEGX
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и NEEGX
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.23%, что больше доходности NEEGX в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 21.23% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
NEEGX Needham Growth Fund | 5.39% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Часто задаваемые вопросы
BGRIX and NEEGX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEGX has higher volatility (13.42%) compared to BGRIX (9.90%). In terms of maximum drawdown, BGRIX dropped -41.12% vs NEEGX's -53.60%.
NEEGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRIX и NEEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор