Сравнение BGRIX с DODFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).
BGRIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и DODFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRIX и DODFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -12.06% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -2.68% | 27.45% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 0.73% | 38.77% | 3.74% | 16.70% | -6.78% | 10.99% | 5.15% | 22.79% | -18.01% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям DODFX по среднегодовой доходности: 7.58% против 10.09% соответственно.
BGRIX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -13.66%
- 1 год
- -21.19%
- 3 года*
- -5.52%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- 7.58%
DODFX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRIX и DODFX
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.
Доходность на риск
BGRIX vs. DODFX — Ранг доходности на риск
BGRIX
DODFX
Сравнение BGRIX c DODFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRIX | DODFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 1.82 | -2.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | 2.34 | -3.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.36 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.31 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 8.74 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRIX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.82 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.64 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BGRIX и DODFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и DODFX
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.42%, что больше доходности DODFX в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 22.42% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 5.02% | 5.05% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и DODFX
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и DODFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRIX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -63.23% | +22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -11.42% | -13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -24.52% | -10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -44.61% | +3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -8.60% | -21.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -11.72% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 3.02% | +8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и DODFX
Текущая волатильность для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) составляет 5.53%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRIX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 7.14% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 10.03% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 15.17% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 15.81% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 18.25% | +2.72% |