PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGRIX с RERGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRIX с RERGX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

BGRIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. RERGX управляется American Funds.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRIX или RERGX.

Корреляция

Корреляция между BGRIX и RERGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BGRIX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGRIX:

-0.43

RERGX:

0.40

Коэф-т Сортино

BGRIX:

-0.38

RERGX:

0.63

Коэф-т Омега

BGRIX:

0.94

RERGX:

1.09

Коэф-т Кальмара

BGRIX:

-0.22

RERGX:

0.32

Коэф-т Мартина

BGRIX:

-0.73

RERGX:

1.43

Индекс Язвы

BGRIX:

11.93%

RERGX:

4.48%

Дневная вол-ть

BGRIX:

22.20%

RERGX:

16.68%

Макс. просадка

BGRIX:

-41.12%

RERGX:

-37.30%

Текущая просадка

BGRIX:

-30.31%

RERGX:

-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, BGRIX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у RERGX с доходностью 11.65%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям RERGX по среднегодовой доходности: 1.96% против 5.72% соответственно.

BGRIX

С начала года

-3.14%

1 месяц

7.14%

6 месяцев

-14.57%

1 год

-9.50%

3 года

1.66%

5 лет

2.84%

10 лет

1.96%

RERGX

С начала года

11.65%

1 месяц

11.57%

6 месяцев

9.75%

1 год

6.68%

3 года

9.87%

5 лет

9.12%

10 лет

5.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Growth Fund Institutional Shares

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Сравнение комиссий BGRIX и RERGX

BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.

BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGRIX и RERGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности BGRIX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг риск-скорректированной доходности RERGX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RERGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGRIX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGRIX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа RERGX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRIX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRIX и RERGX

BGRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		6.34%7.08%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%6.77%4.99%1.64%3.43%1.75%

Просадки

Сравнение просадок BGRIX и RERGX

Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и RERGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BGRIX и RERGX

Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...