Сравнение BGRFX с VLIFX
BGRFX (Baron Growth Fund) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BGRFX returned 6.96%/yr vs 11.53%/yr for VLIFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BGRFX charges 1.29%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и VLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRFX показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 6.96% против 11.53% соответственно.
BGRFX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -10.75%
- С начала года
- -10.34%
- 1 год
- -19.77%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 6.96%
VLIFX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -3.95%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам BGRFX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | -10.34% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 40.18% | -2.93% | 27.14% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 0.29% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Correlation
The correlation between BGRFX and VLIFX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1995 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between BGRFX and VLIFX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRFX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
BGRFX
VLIFX
Сравнение BGRFX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRFX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.03 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 0.08 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и VLIFX
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и VLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRFX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -61.48% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.75% | -11.81% | -13.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.03% | -17.66% | -15.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.02% | -21.91% | -13.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -35.51% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.92% | -7.21% | -22.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -15.64% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 4.35% | +10.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и VLIFX
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRFX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 2.64% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 10.04% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 13.49% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 16.87% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 17.82% | +3.46% |
Сравнение комиссий BGRFX и VLIFX
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и VLIFX
Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.32%, что больше доходности VLIFX в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 23.32% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.15% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGRFX and VLIFX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRFX has higher volatility (9.32%) compared to VLIFX (2.64%). In terms of maximum drawdown, BGRFX dropped -56.10% vs VLIFX's -61.48%.
VLIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRFX и VLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор