PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRFX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRFX с IWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BGRFX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund (BGRFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRFX и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGRFX
Baron Growth Fund		-12.11%-14.51%4.62%14.68%-22.55%19.82%32.77%40.18%-2.93%27.14%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, BGRFX показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 7.30% против 9.83% соответственно.

BGRFX

1 день
1.77%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-12.11%
6 месяцев
-13.84%
1 год
-21.46%
3 года*
-5.79%
5 лет*
-4.08%
10 лет*
7.30%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Growth Fund

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с BGRFX:
BGRFX с SPYBGRFX с OAKMXBGRFX с FBCGBGRFX с VTSAXBGRFX с VUGBGRFX с COSTBGRFX с PRWCX
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий BGRFX и IWM

BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

BGRFX
Baron Growth Fund
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

BGRFX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRFX
Ранг доходности на риск BGRFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRFX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRFXIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.02

1.15

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.39

1.70

-3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.22

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.93

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.76

7.08

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRFX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRFX на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRFX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRFXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

1.15

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.15

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.13

Корреляция

Корреляция между BGRFX и IWM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRFX и IWM

Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.79%, что больше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRFX
Baron Growth Fund		23.79%20.91%12.05%1.79%6.02%7.73%4.64%3.68%8.38%11.68%12.84%9.53%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок BGRFX и IWM

Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

BGRFXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-59.05%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.59%

-13.74%

-11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-31.91%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-41.13%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.30%

-7.33%

-23.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-10.83%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

3.73%

+8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRFX и IWM

Текущая волатильность для Baron Growth Fund (BGRFX) составляет 5.53%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGRFXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

7.36%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

14.48%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

23.18%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

22.54%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

22.99%

-2.02%