PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGRFX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRFX с IWM

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRFX или IWM.

Корреляция

Корреляция между BGRFX и IWM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BGRFX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund (BGRFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

BGRFX:

11.46%

IWM:

24.05%

Макс. просадка

BGRFX:

-0.41%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

BGRFX:

-0.06%

IWM:

-16.73%

Доходность по периодам

BGRFX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWM

С начала года

-8.92%

1 месяц

8.92%

6 месяцев

-15.23%

1 год

-0.59%

5 лет

11.03%

10 лет

6.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BGRFX и IWM

BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

BGRFX
Baron Growth Fund
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGRFX и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRFX
Ранг риск-скорректированной доходности BGRFX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGRFX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRFX и IWM

BGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGRFX
Baron Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.23%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок BGRFX и IWM

Максимальная просадка BGRFX за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BGRFX и IWM

Загрузка...