PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BGRFX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BGRFX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund (BGRFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.67%
16.95%
BGRFX
IWM

Доходность по периодам

С начала года, BGRFX показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.01%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.43% против 8.76% соответственно.


BGRFX

С начала года

9.75%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

10.67%

1 год

12.87%

5 лет (среднегодовая)

4.66%

10 лет (среднегодовая)

3.43%

IWM

С начала года

20.01%

1 месяц

8.91%

6 месяцев

16.95%

1 год

35.71%

5 лет (среднегодовая)

10.02%

10 лет (среднегодовая)

8.76%

Основные характеристики


BGRFXIWM
Коэф-т Шарпа0.911.70
Коэф-т Сортино1.332.43
Коэф-т Омега1.161.29
Коэф-т Кальмара0.451.46
Коэф-т Мартина2.939.34
Индекс Язвы4.40%3.82%
Дневная вол-ть14.19%21.03%
Макс. просадка-58.19%-59.05%
Текущая просадка-17.52%-1.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BGRFX и IWM

BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


BGRFX
Baron Growth Fund
График комиссии BGRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.29%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BGRFX и IWM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BGRFX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BGRFX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.911.70
Коэффициент Сортино BGRFX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.332.43
Коэффициент Омега BGRFX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.161.29
Коэффициент Кальмара BGRFX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.451.46
Коэффициент Мартина BGRFX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.939.34
BGRFX
IWM

Показатель коэффициента Шарпа BGRFX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRFX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.91
1.70
BGRFX
IWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRFX и IWM

BGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BGRFX
Baron Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.08%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%

Просадки

Сравнение просадок BGRFX и IWM

Максимальная просадка BGRFX за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.52%
-1.21%
BGRFX
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности BGRFX и IWM

Текущая волатильность для Baron Growth Fund (BGRFX) составляет 4.58%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.58%
7.63%
BGRFX
IWM