Сравнение BGRFX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRFX или IWM.
Основные характеристики
| BGRFX | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.97% | 19.68% |
| Дох-ть за 1 год | 17.45% | 44.16% |
| Дох-ть за 3 года | -6.32% | 0.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.01% | 9.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.46% | 8.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | 11.17 |
| Индекс Язвы | 4.39% | 3.75% |
| Дневная вол-ть | 14.32% | 21.57% |
| Макс. просадка | -58.19% | -59.05% |
| Текущая просадка | -18.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BGRFX и IWM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и IWM
С начала года, BGRFX показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 19.68%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.46% против 8.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRFX и IWM
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGRFX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и IWM
BGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.08% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и IWM
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и IWM
Текущая волатильность для Baron Growth Fund (BGRFX) составляет 4.23%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.