Сравнение BGRFX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BGRFX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund (BGRFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRFX и SCHG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BGRFX Baron Growth Fund	-12.11%	-14.51%	4.62%	14.68%	-22.55%	19.82%	32.77%	40.18%	-2.93%	27.14%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-9.73%	17.50%	34.95%	50.10%	-31.80%	28.11%	39.14%	36.02%	-1.36%	28.05%

Доходность по периодам

С начала года, BGRFX показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.30% против 16.95% соответственно.

BGRFX

1 день: 1.77%

1 месяц: -7.27%

С начала года: -12.11%

6 месяцев: -13.84%

1 год: -21.46%

3 года*: -5.79%

5 лет*: -4.08%

10 лет*: 7.30%

SCHG

1 день: 0.96%

1 месяц: -4.46%

С начала года: -9.73%

6 месяцев: -8.15%

1 год: 17.00%

3 года*: 22.30%

5 лет*: 12.76%

10 лет*: 16.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Baron Growth Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BGRFX:

BGRFX с SPY BGRFX с OAKMX BGRFX с FBCG BGRFX с VTSAX BGRFX с VUG BGRFX с COST BGRFX с IWM

Часто сравнивают с SCHG:

SCHG с SCHD SCHG с QQQM SCHG с VUG SCHG с VOO SCHG с QQQ SCHG с SPMO SCHG с SPYG

Сравнение комиссий BGRFX и SCHG

BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

BGRFX

Baron Growth Fund

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

BGRFX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGRFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SCHG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BGRFX	SCHG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-1.02	0.76	-1.78
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.39	1.24	-2.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.83	1.17	-0.35
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.82	1.09	-1.91
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.76	3.71	-5.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRFX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRFX на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRFX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BGRFX	SCHG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-1.02	0.76	-1.78
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.21	0.57	-0.78
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.35	0.79	-0.44
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.79	-0.32

Корреляция

Корреляция между BGRFX и SCHG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRFX и SCHG

Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.79%, что больше доходности SCHG в 0.43%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BGRFX Baron Growth Fund	23.79%	20.91%	12.05%	1.79%	6.02%	7.73%	4.64%	3.68%	8.38%	11.68%	12.84%	9.53%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.43%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%

Просадки

Сравнение просадок BGRFX и SCHG

Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

	BGRFX	SCHG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.10%	-34.59%	-21.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-25.59%	-16.41%	-9.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.70%	-34.59%	-0.11%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.14%	-34.59%	-6.55%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-31.30%	-12.51%	-18.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.72%	-5.22%	-3.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.94%	4.84%	+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRFX и SCHG

Текущая волатильность для Baron Growth Fund (BGRFX) составляет 5.53%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BGRFX	SCHG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.53%	6.77%	-1.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.28%	12.54%	+0.74%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.24%	22.45%	-1.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.89%	22.31%	-2.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.97%	21.51%	-0.54%

Сравнение BGRFX с SCHG

Доходность

Сравнение доходности BGRFX и SCHG

Сравнение доходности по годам BGRFX и SCHG

Доходность по периодам

BGRFX

SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BGRFX и SCHG

Доходность на риск

BGRFX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

BGRFX

SCHG

Сравнение BGRFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BGRFX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRFX и SCHG

Просадки

Сравнение просадок BGRFX и SCHG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BGRFX и SCHG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)