PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGRFX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRFX с NEEGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BGRFX (Baron Growth Fund) and NEEGX (Needham Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BGRFX returned 7.34%/yr vs 14.38%/yr for NEEGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRFX charges 1.29%/yr vs 1.78%/yr for NEEGX.

Доходность

Сравнение доходности BGRFX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund (BGRFX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRFX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 40.35%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 7.34% против 14.38% соответственно.

BGRFX

1 день
3.48%
1 месяц
7.94%
6 месяцев
-7.46%
С начала года
-7.22%
1 год
-17.13%
3 года*
-5.97%
5 лет*
-3.95%
10 лет*
7.34%

NEEGX

1 день
-2.93%
1 месяц
-10.08%
6 месяцев
21.74%
С начала года
40.35%
1 год
55.49%
3 года*
19.96%
5 лет*
10.99%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRFX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGRFX
Baron Growth Fund		-7.22%-14.51%4.62%14.68%-22.55%19.82%32.77%40.18%-2.93%27.14%
NEEGX
Needham Growth Fund		40.35%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Correlation

The correlation between BGRFX and NEEGX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 1995 г.

0.75

The correlation between BGRFX and NEEGX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Growth Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с BGRFX:
BGRFX с SPYBGRFX с OAKMXBGRFX с FBCGBGRFX с VTSAXBGRFX с COSTBGRFX с GABGXBGRFX с VUG
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с VWILXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с VOONEEGX с MGK

Доходность на риск

BGRFX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRFX
Ранг доходности на риск BGRFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRFX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGRFXNEEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.86

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
2.36

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.31

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

3.83

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

12.35

-13.46

BGRFX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRFX на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRFX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGRFX и NEEGX

Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, примерно равная максимальной просадке NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и NEEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGRFXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-53.60%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.39%

-15.11%

-10.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.03%

-38.66%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.02%

-43.35%

+8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-43.35%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.48%

-15.11%

-12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-10.87%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.37%

4.67%

+10.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRFX и NEEGX

Текущая волатильность для Baron Growth Fund (BGRFX) составляет 9.89%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGRFXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

13.42%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

25.54%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

31.15%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

29.19%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

25.73%

-4.43%

Сравнение комиссий BGRFX и NEEGX

BGRFX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRFX и NEEGX

Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.54%, что больше доходности NEEGX в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRFX
Baron Growth Fund		22.54%20.91%12.05%1.79%6.02%7.73%4.64%3.68%8.38%11.68%12.84%9.53%
NEEGX
Needham Growth Fund		5.39%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Часто задаваемые вопросы

BGRFX and NEEGX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEEGX has higher volatility (13.42%) compared to BGRFX (9.89%). In terms of maximum drawdown, BGRFX dropped -56.10% vs NEEGX's -53.60%.

NEEGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRFX и NEEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор