PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRFX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRFX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BGRFX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund (BGRFX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRFX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGRFX
Baron Growth Fund		-12.11%-14.51%4.62%14.68%-22.55%19.82%32.77%40.18%-2.93%27.14%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, BGRFX показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 7.30% против 12.74% соответственно.

BGRFX

1 день
1.77%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-12.11%
6 месяцев
-13.84%
1 год
-21.46%
3 года*
-5.79%
5 лет*
-4.08%
10 лет*
7.30%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Growth Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с BGRFX:
BGRFX с SPYBGRFX с OAKMXBGRFX с FBCGBGRFX с VTSAXBGRFX с VUGBGRFX с COSTBGRFX с IWM
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий BGRFX и NEEGX

BGRFX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
BGRFX
Baron Growth Fund

Доходность на риск

BGRFX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRFX
Ранг доходности на риск BGRFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRFX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRFXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.02

1.56

-2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.39

2.16

-3.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.29

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.25

-4.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.76

10.67

-12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRFX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRFX на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRFX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRFXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

1.56

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.25

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.07

Корреляция

Корреляция между BGRFX и NEEGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRFX и NEEGX

Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.79%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRFX
Baron Growth Fund		23.79%20.91%12.05%1.79%6.02%7.73%4.64%3.68%8.38%11.68%12.84%9.53%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок BGRFX и NEEGX

Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, примерно равная максимальной просадке NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGRFXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-53.60%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.59%

-15.15%

-10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-43.35%

+8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-43.35%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.30%

-7.54%

-23.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-10.95%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

4.61%

+7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRFX и NEEGX

Текущая волатильность для Baron Growth Fund (BGRFX) составляет 5.53%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGRFXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

11.31%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

20.91%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

32.23%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

28.04%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

25.01%

-4.04%