Сравнение BGRFX с BSCFX
BGRFX (Baron Growth Fund) and BSCFX (Baron Small Cap Fund) are both mutual funds - BGRFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BSCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BGRFX returned 7.34%/yr vs 10.53%/yr for BSCFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и BSCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRFX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у BSCFX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям BSCFX по среднегодовой доходности: 7.34% против 10.53% соответственно.
BGRFX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 7.94%
- 6 месяцев
- -7.46%
- С начала года
- -7.22%
- 1 год
- -17.13%
- 3 года*
- -5.97%
- 5 лет*
- -3.95%
- 10 лет*
- 7.34%
BSCFX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- -1.37%
- С начала года
- 3.11%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам BGRFX и BSCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | -7.22% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 40.18% | -2.93% | 27.14% |
BSCFX Baron Small Cap Fund | 3.11% | -0.92% | 13.11% | 26.90% | -31.19% | 15.42% | 40.38% | 34.60% | -7.39% | 27.34% |
Correlation
The correlation between BGRFX and BSCFX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1997 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between BGRFX and BSCFX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRFX vs. BSCFX — Ранг доходности на риск
BGRFX
BSCFX
Сравнение BGRFX c BSCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRFX | BSCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.03 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.11 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.28 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и BSCFX
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, примерно равная максимальной просадке BSCFX в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и BSCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRFX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -55.59% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -15.00% | -10.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.03% | -26.91% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.02% | -37.94% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -39.58% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -6.44% | -21.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -11.07% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.37% | 5.96% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и BSCFX
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Baron Small Cap Fund (BSCFX) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRFX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 5.15% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 13.67% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 18.12% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 22.43% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 22.36% | -1.06% |
Сравнение комиссий BGRFX и BSCFX
И BGRFX, и BSCFX имеют комиссию равную 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и BSCFX
Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.54%, что больше доходности BSCFX в 9.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 22.54% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
BSCFX Baron Small Cap Fund | 9.22% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
Часто задаваемые вопросы
BGRFX and BSCFX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRFX has higher volatility (9.89%) compared to BSCFX (5.15%). In terms of maximum drawdown, BGRFX dropped -56.10% vs BSCFX's -55.59%.
BSCFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRFX и BSCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор