Сравнение BGRFX с BDAIX
BGRFX (Baron Growth Fund) and BDAIX (Baron Durable Advantage Fund) are both mutual funds - BGRFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BDAIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 5 years, BGRFX returned -5.72%/yr vs 13.25%/yr for BDAIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRFX charges 1.29%/yr vs 1.48%/yr for BDAIX.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и BDAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRFX показывает доходность -14.57%, что значительно ниже, чем у BDAIX с доходностью 1.35%.
BGRFX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -14.57%
- 6 месяцев
- -15.54%
- 1 год
- -23.24%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 7.03%
BDAIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGRFX и BDAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | -14.57% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 20.26% |
BDAIX Baron Durable Advantage Fund | 1.35% | 16.56% | 27.14% | 45.51% | -24.81% | 32.17% | 20.32% | 27.34% |
Correlation
The correlation between BGRFX and BDAIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between BGRFX and BDAIX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRFX vs. BDAIX — Ранг доходности на риск
BGRFX
BDAIX
Сравнение BGRFX c BDAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Baron Durable Advantage Fund (BDAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRFX | BDAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.15 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.86 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 3.20 | -4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и BDAIX
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки BDAIX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и BDAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRFX | BDAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -33.57% | -22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.19% | -14.82% | -12.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.90% | -21.79% | -11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.90% | -30.25% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.22% | -5.37% | -27.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -5.79% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.09% | 3.99% | +12.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и BDAIX
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRFX | BDAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.45% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 13.23% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 16.85% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 20.40% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 22.00% | -0.83% |
Сравнение комиссий BGRFX и BDAIX
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии BDAIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и BDAIX
Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.48%, тогда как BDAIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAIX Baron Durable Advantage Fund | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.10% | 0.00% | 0.33% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGRFX Baron Growth Fund | 24.48% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
BGRFX and BDAIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRFX has higher volatility (7.17%) compared to BDAIX (6.45%). In terms of maximum drawdown, BGRFX dropped -56.10% vs BDAIX's -33.57%.
BDAIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRFX и BDAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор