PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGR с MPLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BGR с MPLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BGR (BlackRock Energy and Resources Trust) and MPLX (MPLX LP) are both stocks. BGR operates in Asset Management (Financial Services), while MPLX operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, BGR returned 8.56%/yr vs 14.99%/yr for MPLX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BGR и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGR показывает доходность 22.44%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции BGR уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 8.56% против 14.99% соответственно.

BGR

1 день
0.63%
1 месяц
-3.95%
С начала года
22.44%
6 месяцев
19.36%
1 год
37.77%
3 года*
18.67%
5 лет*
17.50%
10 лет*
8.56%

MPLX

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.46%
С начала года
7.63%
6 месяцев
4.78%
1 год
15.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
24.22%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGR и MPLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGR
BlackRock Energy and Resources Trust		22.44%17.34%8.07%5.73%38.90%40.25%-34.78%23.32%-21.21%5.18%
MPLX
MPLX LP		7.63%20.54%41.72%22.46%21.09%53.92%-1.79%-8.25%-8.43%9.00%

Correlation

The correlation between BGR and MPLX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.47

The correlation between BGR and MPLX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BGR:

$2.14

MPLX:

$6.16

Коэффициент P/E

BGR:

7.50

MPLX:

8.97

Коэффициент PEG

BGR:

0.25

MPLX:

0.62

Коэффициент P/S

BGR:

11.97

MPLX:

3.37

Общая выручка (12 мес.)

BGR:

$34.17M

MPLX:

$12.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

BGR:

$32.15M

MPLX:

$7.52B

EBITDA (12 мес.)

BGR:

$37.24M

MPLX:

$6.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Energy and Resources Trust

MPLX LP

Часто сравнивают с BGR:
BGR с IXCBGR с XFLTBGR с XLEBGR с BCXBGR с JEPIBGR с QYLDBGR с SCHD
Часто сравнивают с MPLX:
MPLX с EPDMPLX с WESMPLX с HESMMPLX с PAAMPLX с MPCMPLX с ENFRMPLX с XLE

Доходность на риск

BGR vs. MPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGR
Ранг доходности на риск BGR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг доходности на риск MPLX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGR c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRMPLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.99

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.45

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.01

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

4.73

+7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGR vs. MPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGR на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа MPLX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGR и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRMPLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.99

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.26

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.39

-0.18

Просадки

Сравнение просадок BGR и MPLX

Максимальная просадка BGR за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGR и MPLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGRMPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-85.72%

+12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-7.71%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-14.58%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-18.46%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.16%

-75.21%

+9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-4.79%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.25%

-30.01%

+9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.27%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BGR и MPLX

BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что BGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGRMPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

5.51%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

11.65%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

15.59%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

19.40%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

30.66%

-3.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGR и MPLX

Дивидендная доходность BGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности MPLX в 7.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGR
BlackRock Energy and Resources Trust		7.27%8.62%6.66%6.22%4.62%4.75%9.26%7.84%8.91%6.57%6.90%11.93%
MPLX
MPLX LP		7.58%7.39%7.33%8.65%8.80%11.30%12.70%10.41%8.22%6.23%5.86%4.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BGR и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Energy and Resources Trust и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202120222023202420252026
13.70M
3.04B
(BGR) Общая выручка
(MPLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BGR and MPLX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGR has higher volatility (7.41%) compared to MPLX (5.51%). In terms of maximum drawdown, BGR dropped -72.74% vs MPLX's -85.72%.

BGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGR и MPLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор