Сравнение BGR с IXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и iShares Global Energy ETF (IXC).
IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BGR и IXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGR и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 22.86% | 17.34% | 8.07% | 5.73% | 38.90% | 40.25% | -34.78% | 23.32% | -21.21% | 5.18% |
IXC iShares Global Energy ETF | 33.13% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BGR показывает доходность 22.86%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 33.13%. За последние 10 лет акции BGR уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 9.77% против 11.22% соответственно.
BGR
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 22.86%
- 6 месяцев
- 25.18%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 20.25%
- 10 лет*
- 9.77%
IXC
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 33.13%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGR vs. IXC — Ранг доходности на риск
BGR
IXC
Сравнение BGR c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGR | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.65 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.09 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.09 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 6.96 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGR | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.65 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.95 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.32 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BGR и IXC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGR и IXC
Дивидендная доходность BGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности IXC в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 7.15% | 8.62% | 6.66% | 6.22% | 4.62% | 4.75% | 9.26% | 7.84% | 8.91% | 6.57% | 6.90% | 11.93% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.77% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок BGR и IXC
Максимальная просадка BGR за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGR и IXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGR | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -67.88% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -18.03% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -24.93% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.16% | -64.16% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -4.19% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.36% | -17.56% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 5.42% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGR и IXC
BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что BGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGR | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 5.48% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 13.17% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 22.52% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 23.50% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 26.79% | +0.06% |