PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGR с IXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGR с IXC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и iShares Global Energy ETF (IXC).

IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGR или IXC.

Корреляция

Корреляция между BGR и IXC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BGR и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGR:

0.02

IXC:

-0.42

Коэф-т Сортино

BGR:

0.22

IXC:

-0.35

Коэф-т Омега

BGR:

1.03

IXC:

0.95

Коэф-т Кальмара

BGR:

0.08

IXC:

-0.43

Коэф-т Мартина

BGR:

0.28

IXC:

-1.31

Индекс Язвы

BGR:

4.86%

IXC:

6.25%

Дневная вол-ть

BGR:

20.36%

IXC:

22.09%

Макс. просадка

BGR:

-72.56%

IXC:

-67.88%

Текущая просадка

BGR:

-8.72%

IXC:

-11.24%

Доходность по периодам

С начала года, BGR показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции BGR уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 1.89% против 4.11% соответственно.

BGR

С начала года

2.01%

1 месяц

7.73%

6 месяцев

-2.97%

1 год

1.00%

5 лет

19.33%

10 лет

1.89%

IXC

С начала года

-0.37%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

-7.14%

1 год

-9.11%

5 лет

19.58%

10 лет

4.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGR и IXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGR
Ранг риск-скорректированной доходности BGR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг риск-скорректированной доходности IXC, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGR c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGR на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа IXC равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGR и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGR и IXC

Дивидендная доходность BGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности IXC в 4.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGR
BlackRock Energy and Resources Trust		7.74%6.66%6.22%4.62%4.75%9.26%7.84%8.91%6.57%6.90%11.93%13.83%
IXC
iShares Global Energy ETF		4.58%4.57%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%

Просадки

Сравнение просадок BGR и IXC

Максимальная просадка BGR за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGR и IXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BGR и IXC

Текущая волатильность для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) составляет 7.42%, в то время как у iShares Global Energy ETF (IXC) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что BGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...