PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGR с XFLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BGR с XFLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGR (BlackRock Energy and Resources Trust) and XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BGR in Asset Management, XFLT in Capital Markets. Over the past 5 years, BGR returned 17.45%/yr vs -4.21%/yr for XFLT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BGR и XFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGR показывает доходность 22.21%, что значительно выше, чем у XFLT с доходностью -18.15%.

BGR

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.47%
С начала года
22.21%
6 месяцев
18.89%
1 год
37.51%
3 года*
18.50%
5 лет*
17.45%
10 лет*
8.42%

XFLT

1 день
0.05%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-18.15%
6 месяцев
-13.46%
1 год
-24.43%
3 года*
-4.10%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGR и XFLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGR
BlackRock Energy and Resources Trust		22.21%17.34%8.07%5.73%38.90%40.25%-34.78%23.32%-21.21%5.21%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		-18.15%-15.35%7.37%30.40%-20.30%31.30%5.13%22.05%-15.10%-5.55%

Correlation

The correlation between BGR and XFLT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.20

The correlation between BGR and XFLT shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BGR:

$408.32M

XFLT:

$1.39B

EPS

BGR:

$2.14

XFLT:

$0.77

Коэффициент P/E

BGR:

7.49

XFLT:

23.67

Коэффициент PEG

BGR:

0.25

XFLT:

0.46

Коэффициент P/S

BGR:

11.95

XFLT:

9.56

Коэффициент P/B

BGR:

1.13

XFLT:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

BGR:

$34.17M

XFLT:

$145.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

BGR:

$32.15M

XFLT:

$71.02M

EBITDA (12 мес.)

BGR:

$37.24M

XFLT:

$94.88M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Energy and Resources Trust

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust

Часто сравнивают с BGR:
BGR с IXCBGR с XLEBGR с BCXBGR с JEPIBGR с QYLDBGR с SCHDBGR с CTA
Часто сравнивают с XFLT:
XFLT с USAXFLT с XYLDXFLT с QQQIXFLT с PFLTXFLT с JEPIXFLT с SPYXFLT с SCHD

Доходность на риск

BGR vs. XFLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGR
Ранг доходности на риск BGR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XFLT
Ранг доходности на риск XFLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGR c XFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRXFLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
-1.20

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
-1.75

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.79

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

-0.60

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

-1.28

+13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGR vs. XFLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGR на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа XFLT равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGR и XFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRXFLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

-1.20

+3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.20

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.02

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BGR и XFLT

Максимальная просадка BGR за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки XFLT в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGR и XFLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGRXFLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-55.43%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-40.67%

+30.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-47.04%

+28.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-47.04%

+22.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-34.92%

+28.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-14.38%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

19.15%

-15.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BGR и XFLT

BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что BGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGRXFLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

3.18%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.40%

18.31%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

20.38%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

21.10%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.84%

26.17%

+0.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGR и XFLT

Дивидендная доходность BGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности XFLT в 20.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGR
BlackRock Energy and Resources Trust		7.28%8.62%6.66%6.22%4.62%4.75%9.26%7.84%8.91%6.57%6.90%11.93%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		20.77%18.23%15.24%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BGR и XFLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Energy and Resources Trust и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20212022202320242025
13.70M
21.36M
(BGR) Общая выручка
(XFLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BGR and XFLT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGR has higher volatility (7.39%) compared to XFLT (3.18%). In terms of maximum drawdown, BGR dropped -72.74% vs XFLT's -55.43%.

BGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGR и XFLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор