Сравнение BGR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGR или SCHD.
Основные характеристики
| BGR | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.64% | 16.94% |
| Дох-ть за 1 год | 13.08% | 26.08% |
| Дох-ть за 3 года | 16.54% | 6.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.37% | 12.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.97% | 11.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 3.30 |
| Коэф-т Мартина | 4.49 | 13.27 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 15.64% | 11.07% |
| Макс. просадка | -72.56% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.22% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между BGR и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BGR и SCHD
С начала года, BGR показывает доходность 14.64%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.94%. За последние 10 лет акции BGR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.97% против 11.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGR и SCHD
Дивидендная доходность BGR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 5.98% | 6.25% | 4.64% | 4.81% | 9.28% | 7.88% | 8.96% | 6.60% | 6.93% | 11.93% | 13.83% | 16.95% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BGR и SCHD
Максимальная просадка BGR за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGR и SCHD
BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что BGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.