Сравнение BGR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGR или SCHD.
Основные характеристики
| BGR | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.58% | 3.21% |
| Дох-ть за 1 год | 19.73% | 15.78% |
| Дох-ть за 3 года | 19.28% | 4.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.52% | 11.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.97% | 11.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 16.09% | 11.38% |
| Макс. просадка | -72.56% | -33.37% |
| Current Drawdown | -3.27% | -3.30% |
Корреляция
Корреляция между BGR и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BGR и SCHD
С начала года, BGR показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции BGR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.97% против 11.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGR и SCHD
Дивидендная доходность BGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности SCHD в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 6.01% | 6.22% | 4.62% | 4.75% | 9.26% | 7.84% | 8.91% | 6.57% | 6.90% | 11.93% | 13.78% | 16.95% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.43% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BGR и SCHD
Максимальная просадка BGR за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGR и SCHD
BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.72% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.