Сравнение BGR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BGR и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGR и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 22.86% | 17.34% | 8.07% | 5.73% | 38.90% | 40.25% | -34.78% | 23.32% | -21.21% | 5.18% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BGR показывает доходность 22.86%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции BGR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.77% против 12.25% соответственно.
BGR
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 22.86%
- 6 месяцев
- 25.18%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 20.25%
- 10 лет*
- 9.77%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGR vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BGR
SCHD
Сравнение BGR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGR | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.88 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.32 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.05 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 3.55 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGR | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.88 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.58 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.74 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.84 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между BGR и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGR и SCHD
Дивидендная доходность BGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 7.15% | 8.62% | 6.66% | 6.22% | 4.62% | 4.75% | 9.26% | 7.84% | 8.91% | 6.57% | 6.90% | 11.93% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок BGR и SCHD
Максимальная просадка BGR за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGR и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGR | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -33.37% | -39.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -12.74% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -16.85% | -7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.16% | -33.37% | -32.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -3.43% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.36% | -3.34% | -17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.75% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGR и SCHD
BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что BGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGR | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 2.33% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 7.96% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 15.69% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 14.40% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 16.70% | +10.15% |