Сравнение BGR с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGR или XLE.
Основные характеристики
| BGR | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.64% | 15.94% |
| Дох-ть за 1 год | 13.08% | 16.00% |
| Дох-ть за 3 года | 16.54% | 22.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.37% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.97% | 5.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 1.29 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 4.49 | 2.76 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 15.64% | 17.79% |
| Макс. просадка | -72.56% | -71.54% |
| Текущая просадка | -0.22% | -1.69% |
Корреляция
Корреляция между BGR и XLE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGR и XLE
С начала года, BGR показывает доходность 14.64%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции BGR уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 1.97% против 5.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGR c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGR и XLE
Дивидендная доходность BGR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности XLE в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 5.98% | 6.25% | 4.64% | 4.81% | 9.28% | 7.88% | 8.96% | 6.60% | 6.93% | 11.93% | 13.83% | 16.95% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.14% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок BGR и XLE
Максимальная просадка BGR за все время составила -72.56%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGR и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGR и XLE
Текущая волатильность для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) составляет 4.55%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что BGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.