Сравнение BGR с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BGR и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGR и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 22.86% | 17.34% | 8.07% | 5.73% | 38.90% | 40.25% | -34.78% | 23.32% | -21.21% | 5.18% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BGR показывает доходность 22.86%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции BGR уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 9.77% против 11.23% соответственно.
BGR
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 22.86%
- 6 месяцев
- 25.18%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 20.25%
- 10 лет*
- 9.77%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGR vs. XLE — Ранг доходности на риск
BGR
XLE
Сравнение BGR c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGR | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.18 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.56 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.61 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 4.23 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGR | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.18 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BGR и XLE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGR и XLE
Дивидендная доходность BGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 7.15% | 8.62% | 6.66% | 6.22% | 4.62% | 4.75% | 9.26% | 7.84% | 8.91% | 6.57% | 6.90% | 11.93% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок BGR и XLE
Максимальная просадка BGR за все время составила -72.74%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGR и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGR | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -71.26% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -18.79% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -26.04% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.16% | -66.81% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -5.74% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.36% | -18.05% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 7.15% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGR и XLE
BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что BGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGR | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 6.45% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 14.46% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 25.21% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 26.09% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 29.50% | -2.65% |