PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGR с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGR с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BGR (BlackRock Energy and Resources Trust) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, BGR returned 8.56%/yr vs 10.22%/yr for XLE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности BGR и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGR показывает доходность 22.44%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции BGR уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.56% против 10.22% соответственно.

BGR

1 день
0.63%
1 месяц
-3.95%
С начала года
22.44%
6 месяцев
19.36%
1 год
37.77%
3 года*
18.67%
5 лет*
17.50%
10 лет*
8.56%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGR и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGR
BlackRock Energy and Resources Trust		22.44%17.34%8.07%5.73%38.90%40.25%-34.78%23.32%-21.21%5.18%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between BGR and XLE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2004 г.

0.82

The correlation between BGR and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Energy and Resources Trust

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с BGR:
BGR с IXCBGR с XFLTBGR с BCXBGR с JEPIBGR с QYLDBGR с SCHDBGR с CTA
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

BGR vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGR
Ранг доходности на риск BGR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGR c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.21

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.84

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.75

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

10.92

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGR vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGR на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGR и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.21

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.31

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BGR и XLE

Максимальная просадка BGR за все время составила -72.74%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGR и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGRXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-71.26%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-12.05%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-20.14%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-26.04%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.16%

-66.81%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-6.15%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.25%

-17.98%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.14%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BGR и XLE

Текущая волатильность для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) составляет 7.41%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что BGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGRXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

8.25%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

16.58%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

20.53%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

26.02%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

29.59%

-2.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGR и XLE

Дивидендная доходность BGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGR
BlackRock Energy and Resources Trust		7.27%8.62%6.66%6.22%4.62%4.75%9.26%7.84%8.91%6.57%6.90%11.93%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

BGR and XLE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to BGR (7.41%). In terms of maximum drawdown, BGR dropped -72.74% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGR и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор