Сравнение BGR с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BGR и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGR и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 22.86% | 17.34% | 8.07% | 5.73% | 38.90% | 40.25% | 3.38% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BGR показывает доходность 22.86%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
BGR
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 22.86%
- 6 месяцев
- 25.18%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 20.25%
- 10 лет*
- 9.77%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGR vs. JEPI — Ранг доходности на риск
BGR
JEPI
Сравнение BGR c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGR | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.61 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.95 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.79 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 3.83 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.61 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.76 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.04 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между BGR и JEPI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGR и JEPI
Дивидендная доходность BGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 7.15% | 8.62% | 6.66% | 6.22% | 4.62% | 4.75% | 9.26% | 7.84% | 8.91% | 6.57% | 6.90% | 11.93% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGR и JEPI
Максимальная просадка BGR за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGR и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -13.71% | -59.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -10.28% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -13.71% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -4.53% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.36% | -2.07% | -18.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.12% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGR и JEPI
BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 3.90% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 6.36% | +9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 13.24% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 11.06% | +11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 10.88% | +15.97% |