Сравнение BGR с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGR или JEPI.
Основные характеристики
| BGR | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.64% | 15.42% |
| Дох-ть за 1 год | 13.08% | 18.87% |
| Дох-ть за 3 года | 16.54% | 8.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 4.87 |
| Коэф-т Мартина | 4.49 | 19.06 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 15.64% | 6.99% |
| Макс. просадка | -72.56% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.22% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между BGR и JEPI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BGR и JEPI
С начала года, BGR показывает доходность 14.64%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGR c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGR и JEPI
Дивидендная доходность BGR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности JEPI в 7.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 5.98% | 6.25% | 4.64% | 4.81% | 9.28% | 7.88% | 8.96% | 6.60% | 6.93% | 11.93% | 13.83% | 16.95% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.09% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGR и JEPI
Максимальная просадка BGR за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGR и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGR и JEPI
BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что BGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.