Сравнение BGR с PEO
BGR (BlackRock Energy and Resources Trust) is a stock, while PEO (Adams Natural Resources Closed Fund) is Energy Equities fund actively managed by Adams Funds. Over the past 10 years, BGR returned 8.56%/yr vs 10.23%/yr for PEO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BGR и PEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGR показывает доходность 22.44%, что значительно ниже, чем у PEO с доходностью 26.23%. За последние 10 лет акции BGR уступали акциям PEO по среднегодовой доходности: 8.56% против 10.23% соответственно.
BGR
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 22.44%
- 6 месяцев
- 19.36%
- 1 год
- 37.77%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 8.56%
PEO
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 26.23%
- 6 месяцев
- 25.94%
- 1 год
- 40.21%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам BGR и PEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 22.44% | 17.34% | 8.07% | 5.73% | 38.90% | 40.25% | -34.78% | 23.32% | -21.21% | 5.18% |
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 26.23% | 9.98% | 13.58% | 0.91% | 41.77% | 53.75% | -26.37% | 20.96% | -23.11% | 4.65% |
Correlation
The correlation between BGR and PEO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2004 г. | 0.83 |
The correlation between BGR and PEO shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGR vs. PEO — Ранг доходности на риск
BGR
PEO
Сравнение BGR c PEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Adams Natural Resources Closed Fund (PEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGR | PEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 4.17 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 12.08 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGR | PEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.33 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.80 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.33 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BGR и PEO
Максимальная просадка BGR за все время составила -72.74%, примерно равная максимальной просадке PEO в -71.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGR и PEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGR | PEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -71.88% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -9.70% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.25% | -18.86% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -24.30% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.16% | -67.74% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -5.17% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.25% | -15.32% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.34% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGR и PEO
BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что BGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGR | PEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 6.69% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 14.33% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 17.36% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 23.44% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 27.32% | -0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGR и PEO
Дивидендная доходность BGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности PEO в 7.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 7.27% | 8.62% | 6.66% | 6.22% | 4.62% | 4.75% | 9.26% | 7.84% | 8.91% | 6.57% | 6.90% | 11.93% |
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 7.62% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
Часто задаваемые вопросы
BGR and PEO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGR has higher volatility (7.41%) compared to PEO (6.69%). In terms of maximum drawdown, BGR dropped -72.74% vs PEO's -71.88%.
PEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGR и PEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор