Сравнение BGR с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGR или QYLD.
Основные характеристики
| BGR | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.58% | 5.48% |
| Дох-ть за 1 год | 19.73% | 15.00% |
| Дох-ть за 3 года | 19.28% | 4.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.52% | 6.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.97% | 7.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.80 |
| Дневная вол-ть | 16.09% | 8.19% |
| Макс. просадка | -72.56% | -24.89% |
| Current Drawdown | -3.27% | -1.62% |
Корреляция
Корреляция между BGR и QYLD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BGR и QYLD
С начала года, BGR показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции BGR уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 0.97% против 7.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGR c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGR и QYLD
Дивидендная доходность BGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности QYLD в 11.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 6.01% | 6.22% | 4.62% | 4.75% | 9.26% | 7.84% | 8.91% | 6.57% | 6.90% | 11.93% | 13.78% | 16.95% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.78% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGR и QYLD
Максимальная просадка BGR за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGR и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGR и QYLD
BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что BGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.