Сравнение BGR с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BGR и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGR и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 22.86% | 17.34% | 8.07% | 5.73% | 38.90% | 40.25% | -34.78% | 23.32% | -21.21% | 5.18% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, BGR показывает доходность 22.86%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции BGR превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 9.77% против 8.96% соответственно.
BGR
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 22.86%
- 6 месяцев
- 25.18%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 20.25%
- 10 лет*
- 9.77%
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGR vs. QYLD — Ранг доходности на риск
BGR
QYLD
Сравнение BGR c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGR | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.00 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.61 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.57 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 10.32 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGR | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.00 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.47 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.56 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BGR и QYLD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGR и QYLD
Дивидендная доходность BGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 7.15% | 8.62% | 6.66% | 6.22% | 4.62% | 4.75% | 9.26% | 7.84% | 8.91% | 6.57% | 6.90% | 11.93% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок BGR и QYLD
Максимальная просадка BGR за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGR и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGR | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -24.75% | -47.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -10.84% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -24.61% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.16% | -24.75% | -41.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -1.84% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.36% | -3.89% | -16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 1.65% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGR и QYLD
BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что BGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGR | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 4.90% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 7.50% | +8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 16.43% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 14.84% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 15.51% | +11.34% |