PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGR с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGR с FAAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BGR (BlackRock Energy and Resources Trust) is a stock, while FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by First Trust. Over the past 10 years, BGR returned 8.56%/yr vs 5.17%/yr for FAAR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BGR и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGR показывает доходность 22.44%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.73%. За последние 10 лет акции BGR превзошли акции FAAR по среднегодовой доходности: 8.56% против 5.17% соответственно.

BGR

1 день
0.63%
1 месяц
-3.95%
С начала года
22.44%
6 месяцев
19.36%
1 год
37.77%
3 года*
18.67%
5 лет*
17.50%
10 лет*
8.56%

FAAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.17%
1 год
40.73%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.07%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGR и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGR
BlackRock Energy and Resources Trust		22.44%17.34%8.07%5.73%38.90%40.25%-34.78%23.32%-21.21%5.18%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.73%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Correlation

The correlation between BGR and FAAR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г.

0.30

The correlation between BGR and FAAR shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Energy and Resources Trust

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с BGR:
BGR с IXCBGR с XFLTBGR с XLEBGR с BCXBGR с JEPIBGR с QYLDBGR с SCHD
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

BGR vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGR
Ранг доходности на риск BGR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGR c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
3.04

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
4.23

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

8.44

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

23.64

-11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGR vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGR на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGR и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.04

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.45

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.45

-0.24

Просадки

Сравнение просадок BGR и FAAR

Максимальная просадка BGR за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGR и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGRFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-18.03%

-54.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-4.85%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-11.54%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-18.03%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.16%

-18.03%

-48.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-1.11%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.25%

-7.85%

-12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

1.73%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BGR и FAAR

BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что BGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGRFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

2.44%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

9.72%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

13.48%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

13.02%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

11.51%

+15.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGR и FAAR

Дивидендная доходность BGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности FAAR в 9.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGR
BlackRock Energy and Resources Trust		7.27%8.62%6.66%6.22%4.62%4.75%9.26%7.84%8.91%6.57%6.90%11.93%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.15%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGR and FAAR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGR has higher volatility (7.41%) compared to FAAR (2.44%). In terms of maximum drawdown, BGR dropped -72.74% vs FAAR's -18.03%.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGR и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор