Сравнение BGLD с DZZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).
BGLD и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BGLD и DZZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGLD и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 1.46% | 33.03% | 21.80% | 13.24% | -2.42% | -5.57% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BGLD показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -30.86%.
BGLD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGLD и DZZ
BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Доходность на риск
BGLD vs. DZZ — Ранг доходности на риск
BGLD
DZZ
Сравнение BGLD c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLD | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.38 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.37 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.84 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 1.44 | +6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLD | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.38 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | -0.04 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | -0.21 | +1.32 |
Корреляция
Корреляция между BGLD и DZZ составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLD и DZZ
Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 43.68% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGLD и DZZ
Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и DZZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGLD | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -96.64% | +80.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -74.95% | +63.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -74.95% | +58.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -93.53% | +87.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -82.19% | +78.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 43.55% | -41.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLD и DZZ
Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 6.56%, в то время как у DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGLD | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 15.37% | -8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 126.04% | -116.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 168.01% | -155.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 82.52% | -72.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.88% | 63.36% | -53.48% |