PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGLD с DZZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BGLD и DZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и DZZ


2026 (YTD)20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes
-30.86%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -30.86%.


BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*

DZZ

1 день
0.95%
1 месяц
9.48%
С начала года
-30.86%
6 месяцев
75.80%
1 год
62.84%
3 года*
3.68%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
-8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Сравнение комиссий BGLD и DZZ

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.


Доходность на риск

BGLD vs. DZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина

DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c DZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BGLDDZZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.38

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.37

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.84

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

1.44

+6.74

BGLD vs. DZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа DZZ равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и DZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BGLDDZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.38

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

-0.04

+1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

-0.21

+1.32

Корреляция

Корреляция между BGLD и DZZ составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и DZZ

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и DZZ

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и DZZ.


Загрузка...

Показатели просадок


BGLDDZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-96.64%

+80.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-74.95%

+63.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-74.95%

+58.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-93.53%

+87.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-82.19%

+78.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

43.55%

-41.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и DZZ

Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 6.56%, в то время как у DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BGLDDZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

15.37%

-8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

126.04%

-116.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

168.01%

-155.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

82.52%

-72.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

63.36%

-53.48%