PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с DNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

BGLD и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и DNOV

2026 (YTD)20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.91%13.93%10.71%18.52%-7.50%5.43%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью -1.91%.

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

DNOV

1 день
1.46%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
2.32%
1 год
14.29%
3 года*
11.81%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с FAPRDNOV с GOCTDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с DAPR

Сравнение комиссий BGLD и DNOV

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DNOV в 0.85%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

BGLD vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.58

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.33

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.38

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

12.43

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.93

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.81

+0.31

Корреляция

Корреляция между BGLD и DNOV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и DNOV

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, тогда как DNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и DNOV

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-15.03%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-6.13%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-9.98%

-6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-2.78%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-2.06%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.17%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и DNOV

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

2.68%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

4.45%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

9.09%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

7.59%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

9.12%

+0.76%