PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с BUFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

BGLD и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и BUFD

2026 (YTD)20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -0.60%.

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий BGLD и BUFD

BGLD берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Доходность на риск

BGLD vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.04

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.90

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

10.38

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.86

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.87

+0.24

Корреляция

Корреляция между BGLD и BUFD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и BUFD

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, тогда как BUFD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и BUFD

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-10.75%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-6.57%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-10.75%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-1.72%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-2.03%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.20%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и BUFD

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

2.68%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

4.10%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

9.03%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

7.71%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

7.63%

+2.25%