PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

BGLD и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и BAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий BGLD и BAPR

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

BGLD vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.33

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.04

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.76

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

11.74

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.90

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.76

+0.35

Корреляция

Корреляция между BGLD и BAPR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и BAPR

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и BAPR

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-23.91%

+7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-9.19%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-15.58%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

0.00%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-2.66%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.38%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и BAPR

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

3.50%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

4.32%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

11.91%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

11.54%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

13.25%

-3.37%