PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTLSX с BGELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTLSX с BGELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX).

BTLSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BTLSX и BGELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTLSX и BGELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		-10.57%16.56%18.34%14.75%-39.64%0.71%-3.72%45.32%-13.23%-0.69%
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		4.16%40.75%6.04%14.42%-26.46%-8.93%29.66%28.10%-14.87%1.30%

Доходность по периодам

С начала года, BTLSX показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у BGELX с доходностью 4.16%.

BTLSX

1 день
4.10%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
-16.45%
1 год
1.42%
3 года*
6.80%
5 лет*
-3.04%
10 лет*
—

BGELX

1 день
3.54%
1 месяц
-10.46%
С начала года
4.16%
6 месяцев
9.36%
1 год
39.30%
3 года*
18.33%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Часто сравнивают с BTLSX:
BTLSX с BGETXBTLSX с BGITXBTLSX с BGCBXBTLSX с BGPTXBTLSX с BSGLXBTLSX с BGGSXBTLSX с BGLTX
Часто сравнивают с BGELX:
BGELX с BGITXBGELX с BGETXBGELX с BGPTXBGELX с BGGSXBGELX с BGCBXBGELX с BGLTXBGELX с BSGLX

Сравнение комиссий BTLSX и BGELX

BTLSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BGELX в 0.76%.

BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Доходность на риск

BTLSX vs. BGELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTLSX
Ранг доходности на риск BTLSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTLSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTLSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTLSX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTLSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTLSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BGELX
Ранг доходности на риск BGELX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGELX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGELX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGELX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGELX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGELX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTLSX c BGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTLSXBGELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.81

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

2.31

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.62

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

10.09

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTLSX vs. BGELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTLSX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа BGELX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTLSX и BGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTLSXBGELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.81

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.16

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.49

-0.48

Корреляция

Корреляция между BTLSX и BGELX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTLSX и BGELX

BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

TTM202520242023202220212020201920182017
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%6.18%25.27%0.00%0.17%0.00%0.00%
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		1.62%1.68%3.52%4.02%5.46%3.08%1.31%3.90%10.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок BTLSX и BGELX

Максимальная просадка BTLSX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки BGELX в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTLSX и BGELX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTLSXBGELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-50.47%

-24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-14.91%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.86%

-45.88%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.67%

-11.90%

-45.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.84%

-18.81%

-21.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

3.87%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BTLSX и BGELX

Текущая волатильность для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) составляет 9.49%, в то время как у Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что BTLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTLSXBGELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

11.52%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

16.70%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.24%

22.24%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

21.07%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.49%

21.75%

+11.74%