PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTLSX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTLSX с SIMYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTLSX (Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund) and SIMYX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, BTLSX returned -2.46%/yr vs 8.13%/yr for SIMYX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTLSX charges 0.81%/yr vs 0.86%/yr for SIMYX.

Доходность

Сравнение доходности BTLSX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTLSX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 6.18%.

BTLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-7.50%
1 год
-8.44%
3 года*
8.52%
5 лет*
-2.46%
10 лет*
—

SIMYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
6.18%
6 месяцев
8.29%
1 год
15.98%
3 года*
16.20%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTLSX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		-7.50%16.56%18.34%14.75%-39.64%0.71%100.15%45.32%-13.23%-0.69%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		6.18%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%0.94%

Correlation

The correlation between BTLSX and SIMYX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.56

The correlation between BTLSX and SIMYX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с BTLSX:
BTLSX с BGITXBTLSX с BGETXBTLSX с BGLTXBTLSX с BSGLXBTLSX с BGCBXBTLSX с BGGSXBTLSX с BGELX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с PEQUXSIMYX с FAOAXSIMYX с VIAAXSIMYX с FIGCXSIMYX с FAPCX

Доходность на риск

BTLSX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTLSX
Ранг доходности на риск BTLSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTLSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTLSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTLSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTLSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTLSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTLSX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTLSXSIMYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.50

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.19

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.27

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.78

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

6.02

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTLSX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTLSX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTLSX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTLSXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.50

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.72

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.60

-0.24

Просадки

Сравнение просадок BTLSX и SIMYX

Максимальная просадка BTLSX за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTLSX и SIMYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTLSXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.26%

-32.14%

-24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-8.55%

-13.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.32%

-9.47%

-15.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.86%

-25.06%

-30.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.08%

-4.81%

-19.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-6.09%

-14.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

2.53%

+6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BTLSX и SIMYX

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что BTLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTLSXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.71%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

8.26%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

10.20%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.13%

11.41%

+17.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.39%

12.24%

+16.15%

Сравнение комиссий BTLSX и SIMYX

BTLSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTLSX и SIMYX

BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%6.18%25.27%102.72%0.17%0.00%0.00%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.95%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Часто задаваемые вопросы

BTLSX and SIMYX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTLSX has higher volatility (4.05%) compared to SIMYX (2.71%). In terms of maximum drawdown, BTLSX dropped -56.26% vs SIMYX's -32.14%.

SIMYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTLSX и SIMYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор