PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTLSX с BGCBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTLSX с BGCBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTLSX (Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund) and BGCBX (Baillie Gifford China Equities Fund) are both mutual funds - BTLSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BGCBX is a China Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 3 years, BTLSX returned 8.52%/yr vs 10.42%/yr for BGCBX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTLSX charges 0.81%/yr vs 0.96%/yr for BGCBX.

Доходность

Сравнение доходности BTLSX и BGCBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTLSX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у BGCBX с доходностью -0.87%.

BTLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-9.56%
3 года*
8.52%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
—

BGCBX

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-1.13%
1 год
17.97%
3 года*
10.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTLSX и BGCBX

2026 (YTD)20252024202320222021
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		-7.50%16.56%18.34%14.75%-39.64%-5.27%
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		-0.87%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%

Correlation

The correlation between BTLSX and BGCBX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г.

0.61

The correlation between BTLSX and BGCBX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund

Baillie Gifford China Equities Fund

Часто сравнивают с BTLSX:
BTLSX с BGITXBTLSX с BGETXBTLSX с BGLTXBTLSX с BSGLXBTLSX с BGGSXBTLSX с BGELXBTLSX с TBGVX
Часто сравнивают с BGCBX:
BGCBX с FHKIXBGCBX с FCHKXBGCBX с GOPIXBGCBX с FHKTXBGCBX с BGITXBGCBX с BGGSXBGCBX с CHILX

Доходность на риск

BTLSX vs. BGCBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTLSX
Ранг доходности на риск BTLSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTLSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTLSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTLSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTLSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTLSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTLSX c BGCBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTLSXBGCBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.10

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
1.61

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.48

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

3.68

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTLSX vs. BGCBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTLSX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа BGCBX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTLSX и BGCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTLSXBGCBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.10

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.24

+0.59

Просадки

Сравнение просадок BTLSX и BGCBX

Максимальная просадка BTLSX за все время составила -56.26%, примерно равная максимальной просадке BGCBX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTLSX и BGCBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTLSXBGCBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.26%

-59.07%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-13.48%

-8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.32%

-28.54%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.08%

-29.04%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.65%

-38.28%

+17.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.35%

5.39%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BTLSX и BGCBX

Текущая волатильность для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) составляет 3.86%, в то время как у Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что BTLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTLSXBGCBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

5.84%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

12.59%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

18.18%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.12%

27.04%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.38%

27.04%

+1.34%

Сравнение комиссий BTLSX и BGCBX

BTLSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BGCBX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTLSX и BGCBX

BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		0.92%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%6.18%25.27%102.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы

BTLSX and BGCBX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGCBX has higher volatility (5.84%) compared to BTLSX (3.86%). In terms of maximum drawdown, BTLSX dropped -56.26% vs BGCBX's -59.07%.

BGCBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTLSX и BGCBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор