PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTLSX с BGLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTLSX с BGLTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTLSX (Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund) and BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) are both mutual funds - BTLSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BGLTX is a Global Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 5 years, BTLSX returned -2.46%/yr vs -0.95%/yr for BGLTX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BTLSX charges 0.81%/yr vs 0.73%/yr for BGLTX.

Доходность

Сравнение доходности BTLSX и BGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTLSX показывает доходность -7.50%, что значительно выше, чем у BGLTX с доходностью -11.38%.

BTLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-7.50%
1 год
-8.44%
3 года*
8.52%
5 лет*
-2.46%
10 лет*
—

BGLTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-12.36%
1 год
-6.19%
3 года*
12.32%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTLSX и BGLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		-7.50%16.56%18.34%14.75%-39.64%0.71%100.15%45.32%-13.23%-0.69%
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		-11.38%16.38%25.03%36.61%-46.09%2.47%102.05%33.53%-1.37%-1.48%

Correlation

The correlation between BTLSX and BGLTX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.87

The correlation between BTLSX and BGLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Часто сравнивают с BTLSX:
BTLSX с BGITXBTLSX с BGETXBTLSX с BSGLXBTLSX с BGCBXBTLSX с BGGSXBTLSX с BGELXBTLSX с TBGVX
Часто сравнивают с BGLTX:
BGLTX с MOATBGLTX с SPYBGLTX с IVVBGLTX с LVHIBGLTX с BGITXBGLTX с QQQBGLTX с BGETX

Доходность на риск

BTLSX vs. BGLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTLSX
Ранг доходности на риск BTLSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTLSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTLSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTLSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTLSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTLSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BGLTX
Ранг доходности на риск BGLTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTLSX c BGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTLSXBGLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.29

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-0.27

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.97

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.23

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-0.53

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTLSX vs. BGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTLSX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа BGLTX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTLSX и BGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTLSXBGLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.29

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.28

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BTLSX и BGLTX

Максимальная просадка BTLSX за все время составила -56.26%, что меньше максимальной просадки BGLTX в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTLSX и BGLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTLSXBGLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.26%

-70.17%

+13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-25.64%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.32%

-27.28%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.86%

-70.17%

+14.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.08%

-18.45%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-16.03%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

11.19%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BTLSX и BGLTX

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что BTLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTLSXBGLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.65%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

15.67%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

20.51%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.13%

67.82%

-38.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.39%

51.05%

-22.66%

Сравнение комиссий BTLSX и BGLTX

BTLSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BGLTX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTLSX и BGLTX

Ни BTLSX, ни BGLTX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%5.15%8.39%0.15%10.07%
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%6.18%25.27%102.72%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTLSX and BGLTX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTLSX has higher volatility (4.05%) compared to BGLTX (3.65%). In terms of maximum drawdown, BTLSX dropped -56.26% vs BGLTX's -70.17%.

BGLTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTLSX и BGLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор