Сравнение BTLSX с BGETX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX).
BTLSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BTLSX и BGETX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTLSX и BGETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | -10.57% | 16.56% | 18.34% | 14.75% | -39.64% | 0.71% | -3.72% | 45.32% | -13.23% | -0.69% |
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | -6.45% | 17.30% | 7.78% | 14.22% | -34.40% | -9.47% | 63.22% | 37.37% | -17.30% | -2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BTLSX показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у BGETX с доходностью -6.45%.
BTLSX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- 1.42%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -3.04%
- 10 лет*
- —
BGETX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.45%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -3.78%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTLSX и BGETX
BTLSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BGETX в 0.60%.
Доходность на риск
BTLSX vs. BGETX — Ранг доходности на риск
BTLSX
BGETX
Сравнение BTLSX c BGETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTLSX | BGETX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.43 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.77 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.52 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 1.61 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTLSX | BGETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.43 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.31 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между BTLSX и BGETX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTLSX и BGETX
BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18% | 25.27% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 5.80% | 5.42% | 7.29% | 0.39% | 0.62% | 16.03% | 10.22% | 1.12% | 10.73% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок BTLSX и BGETX
Максимальная просадка BTLSX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки BGETX в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTLSX и BGETX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTLSX | BGETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -54.44% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.66% | -15.69% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.86% | -51.52% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.67% | -28.69% | -28.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.84% | -18.91% | -20.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 5.03% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTLSX и BGETX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) имеют волатильность 9.49% и 9.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTLSX | BGETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 9.25% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 15.74% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 23.16% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.24% | 26.01% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.49% | 23.91% | +9.58% |